Торговля по уровням Фибоначчи заключается в поиске возможных целей для коррекции. По направляющим определяют потенциальные зоны поддержки и сопротивления, вероятное направление тренда. На соотношение Фибоначчи ссылаются популярные модели торговли и методы технического анализа, в том числе теория волн Эллиотта.
Принято считать, что закономерность в 1202 году открыл итальянский математик Леонардо Фибоначчи. Однако идеальной пропорцией пользовались ещё при строительстве египетских пирамид и возведении древнегреческого храма «Парфенон». Сообщество трейдеров об эффективности анализа графиков по уровням Фибоначчи узнало лишь в середине 20 века от аналитиков Уильяма Ганна и Ральфа Эллиотта.
Последовательность Фибоначчи и золотое сечение
Золотое сечение — это идеальное соотношение, равное 0,618:1. Спираль Фибоначчи наглядно демонстрирует уникальность пропорции: меньшая часть относится к большей, как большая относится ко всему целому.
Расчёт уровней коррекции выполняется по уникальной цепочке чисел — последовательности Фибоначчи. В этой математической модели каждое число равно сумме двух предыдущих.
Если разделить одно число Фибоначчи на следующее, получится примерно 0,618 или 61,8% — ключевой уровень. Если взять отношение чисел с шагом 1, получится 0,382 или 38,2%. По такому принципу рассчитываются и другие направляющие на графике. Основные значения — 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6%.
Как строить уровни Фибоначчи
Разметка уровней Фибоначчи в волновом анализе состоит из следующих шагов:
- Идентифицировать завершенную импульсную волну: Определите на графике последнюю завершенную импульсную волну, состоящую из пяти подволн.
- Найти экстремумы: Определите максимальную и минимальную цену в рамках этой импульсной волны.
- Построить сетку Фибоначчи: Используя инструмент “Fib Retracement” в вашей торговой платформе, постройте сетку уровней Фибоначчи, растянув ее от начальной до конечной точки импульсной волны.
Обратите внимание, что в волновом анализе уровни Фибоначчи используются для определения потенциальных целей коррекции цены после завершения импульсной волны.
Торговые платформы освобождают от погружения в математические расчёты. Инструменты Фибоначчи входят в набор основных индикаторов TradingView, MT4/5, Transaq и других популярных терминалов.
Как нанести уровни Фибо на график
Познакомимся с инструментом на примере интерфейса TradingView. Чтобы на графике появились Фибо-линии, нужно перейти в боковое меню с функциями черчения и в категории «FIBONACCI» выбрать «Fib Retracement».
Теперь кликаем на точку отсчёта и передвигаем курсор до интересующего максимума. Линии коррекции автоматически накладываются в виде цветных областей в пределах отрезка. Количество, цвет, порядок настраивается в отдельной панели.
В волновом анализе уровни Фибоначчи строятся от экстремумов волн (вершин и впадин). Выбор конкретных точек зависит от предпочтений трейдера и особенностей волновой структуры. Важно, чтобы сетка уровней соответствовала основным волнам, определяющим тренд.
Как настроить сетку уровней Фибоначчи
Параметры линий находятся во вкладке «Settings». Редактируется внешний вид линий, зоны, количество уровней, их значения.
Важно! Поставьте галочку напротив «Fib levels based on log scale», чтобы сократить количество «шума». Предварительно переведите график в режим «Logarithmic» комбинацией Alt + L.
Применение уровней Фибоначчи в торговле
Лучшая практика предполагает начало анализа с долгосрочного графика. Постройте Фибо-линии на недельном таймфрейме, чтобы определить линии поддержки и сопротивления. Затем последовательно переходите к более мелким графикам, отмечая соответствующие уровни.
Для восходящего и нисходящего тренда
Если на восходящем тренде цена откатывается вниз и касается одного из уровней Фибоначчи (61,8%, 50%, 38,2%), это служит сигналом к открытию позиции. Цена обычно отталкивается от линий коррекции и возобновляет восходящее движение.
Аналогичным образом, на нисходящем тренде отскок цены от Фибо-линии может указывать на возможность входа на понижение.
Совет от трейдера: на растущем тренде открывайте позицию немного выше, чем уровень Фибоначчи. Чтобы избежать ложного пробоя, установите стоп-лосс чуть ниже линии коррекции.
Подтверждение значимости уровней
Для определения силы Фибо-линии трейдеру следует искать дополнительные сигналы. Например, коррекцию можно считать устойчивой, если она совпадает с историческим или психологическим уровнем, генерирует разворотные сигналы на осцилляторах, вблизи наблюдаются дивергенция/конвергенция или формируются разворотные свечные модели.
Стратегии торговли с использованием уровней Фибоначчи
В основе волновой теории Эллиотта лежит математическая гармония, выраженная последовательностью Фибоначчи. Применяйте её для подтверждения потенциальных точек входа/выхода:
- Входите в рынок по направлению тренда в начале импульсной волны.
- Выходите из рынка против тренда в конце импульсной волны или в начале коррекционной волны.
Наиболее вероятными зонами для отката второй волны считаются 50% и 61,8%. Чем меньше откат второй волны, тем вероятнее более мощное движение третьей волны. Если откат второй волны не достигает 50%, это может свидетельствовать о сильном трендовом движении.
Третья волна обычно продолжает движение как минимум на 161,8% от размера первой волны. Области 200% и 261,8% также являются значимыми и часто встречаются в поведении третьей волны.
Четвёртая волна возвращает не более 50% от уровня третьей. Сильными уровнями поддержки в этом случае выступают линии 38,2% и 50,0%.
Длину пятой волны соотносят с размерами первой и считают менее надёжной. На практике нет чётких шаблонов или закономерностей, чтобы спрогнозировать поведение 5-ой волны.
Примеры торговли
Согласно теории, высота третьей волны соотносится с высотой первой волны в пропорции 1:1,618. Зная длину первых двух волн, можно рассчитать теоретическую высоту третьей волны, используя Фибо-уровни. Для этого есть инструмент «Расширение Фибоначчи», который строится по трём ценовым точкам:
- Начало первой волны.
- Конец первой волны.
- Конец второй волны.
В результате на графике отображается сетка Фибоначчи, и отметка 1,618 указывает на расчётный уровень завершения третьей волны.
При самостоятельном применении этого инструмента можно заметить, что третья волна часто завершается немного выше или ниже расчётного 1,618. Такой разброс считается допустимым.
Оценка эффективности и недостатки уровней Фибоначчи
Принцип золотого сечения работает в техническом анализе, но его применение требует учёта множества факторов. Топовые аналитики верят в эффективность линий коррекции. Когда у Ларри Уильямса нет торгового плана на ближайшие дни, иногда он находит по сетке Фибоначчи будущие точки для составления прогнозов.
Плюсы и минусы
При торговле учитывайте общие тренды, волатильность и объёмы торгов. Не полагайтесь на уровни Фибоначчи в качестве единственного инструмента для принятия решений. Идеальный вариант — когда сигнал другого индикатора подтверждается линиями коррекции Фибо.
Индикаторы Фибоначчи
Среди начинающих трейдеров пользуются популярностью автоматические инструменты. Новички затрудняются с поиском точек экстремума и размещением сетки Фибо, поэтому делегируют это индикаторам:
- Auto Fibo Retracement-V2. Автоматически рисует области поддержки и сопротивления. Стандартные настройки подходят для работы на любых валютных парах и таймфреймах.
- DayFibo. Самостоятельно строит зоны коррекции по экстремумам прошедшего дня. Похожий индикатор WeekFibo рисует линии по данным за прошедшую неделю.
- Fibo Box. Продвинутый инструмент, совместимый с MT4. Можно выбирать количество баров, расцветку зон коррекции.
- Fibonacci All TF. Строит Фибо-уровни с помощью ZigZag или заданного диапазона. Дополнительно выводит на график значения, взятые с других таймфреймов.
Перечисленные индикаторы используются для быстрого построения сетки, чтобы косвенно учитывать ключевые уровни. По мере роста опыта и навыков трейдеры, как правило, отходят от полной автоматизации.
Заключение
Уровни Фибоначчи — это лишь один из инструментов технического анализа. Он помогает зарабатывать на графиках, но только в сочетании с другими методами. Чтобы включить индикатор в торговую стратегию, следуйте следующему плану:
- Определите на графике завершённые тренды, относительно которых будете строить области коррекции.
- Используйте встроенные инструменты торговой платформы для разметки.
- Анализируйте, как цена реагирует на ключевые линии коррекции до 78,6% и расширения до 261%.
- Подтверждайте сигналы сетки Фибоначчи с помощью других индикаторов для повышения надёжности торговых решений.
Не полагайтесь исключительно на линии Фибо. Комбинируйте сетку с волновой теорией Эллиотта, осцилляторами, моделями свечей и другими методами анализа.
