Руководство как пользоваться индикатором Полосы Боллинджера в трейдинге

Маленький стоп-лосс относительно тейк-профита — один из главных принципов успешного трейдинга. А как ловить такие моменты? Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger bands) фактически является более наглядной альтернативой осцилляторам. Он позволяет определить экстремальную перекупленность или перепроданность актива, указывая на точки разворота графика со значительным потенциалом дальнейшего возвратного движения цены.

В этой статье разберемся, как пользоваться Полосами Боллинджера на разных рынках. Приведем примеры торговых ситуаций и проиллюстрируем их графиками реальных активов.

Принцип работы индикатора Полосы Боллинджера

Прогнозирование движения цены индикатором основано на статистическом показателе «стандартное отклонение». Оно является производным дисперсии — количественной оценки волатильности. Также математики используют выражение «среднеквадратическое отклонение», сокращенно — СКО. Английские термины: Standard Deviation и SD. В формулах стандартное отклонение обозначается греческой буквой сигма (σ).

Смысл СКО простой: измеренная случайная величина (в случае трейдинга это цена) 68% времени находится в коридоре одного стандартного отклонения от среднего значения — по 34% вероятности в каждую сторону. Математики скажут: «не выходя из одной сигмы».

Гистограмма СКО показывает нормальное распределение случайной величины

Индикатор Полосы Боллинджера использует двойное СКО: цена находится в пределах «двух сигм» примерно 95% времени — по 47,5% вероятности в каждую сторону от среднего.

Отсюда следует и принцип работы Bollinger Bands. Выход цены за пределы двойного СКО происходит с вероятностью 5%. Если это случилось, значит, ожидается ее возврат в рендж, где она пребывает 95% времени.

В формулировке математиков индикатор Bollinger Bands — это «диапазон двойного стандартного отклонения». Русскоязычные трейдеры частенько именуют инструмент по-простому — «линии Боллинджера», а порой в речи и публикациях встречается калька с английского — «Боллинджер бендс».

Описание индикатора Bollinger Bands

Индикатор выглядит на графике как три почти параллельные линии. Осевая — это простая средняя скользящая (SMA), рассчитываемая по ценам закрытия последних 20 свечей (по умолчанию).

Далее для средней цены вычисляется ее стандартное отклонение. Полученное значение умножается на 2. По этим точкам рисуются две граничные линии.

Bollinger Bands на часовом графике EURUSD

Вот формулы для всех трех линий:

• Срединная: Middle Band = SMA(n), где n — период (по умолчанию 20).
• Верхняя: Upper Band = SMA(n) + (m × SD(n)),
• Нижняя: Lower Band = SMA(n) – (m × SD(n)), где M — множитель для стандартного отклонения (чаще всего 2), SD(n) — стандартное отклонение за n периодов.

Допустимо изменять количество свечей. Период расчета уменьшают для скальпинга по младшим таймфреймам, а увеличивают при ожидании долгосрочной сделки на дневном графике. Для высоковолатильных активов, например, криптовалюты часто выставляют не двойное, а тройное стандартное отклонение.

Параметры по умолчанию: 20 — количество свечей для расчета, 2 — двойное стандартное отклонение

Выход графика за пределы верхней или нижней границы говорит о перекупленности или перепроданности актива. Сближение линий указывают на слабый разброс цен — сформировалось боковое движение с узким диапазоном. Расширение Полос Боллинджера происходит при нескольких крупных свечах в одном направлении.

Применение Полос Боллинджера в трейдинге

Не основное назначение индикатора — определение силы ценового движения. Когда две крупные свечи, расположенные рядом, пересекли одну из границ, с высокой долей вероятности в том же направлении появятся еще несколько.

После двух белых свечей, вышедших за границы, можно открываться на покупку

Основное же применение Bollinger Bands — поиск разворотов. Иначе говоря, линии Боллинджера выступают как динамические уровни поддержки и сопротивления. При этом индикатор не используется сам по себе. Смена тенденции должна подтверждаться показаниями осцилляторов и свечными разворотными паттернами, либо волновым анализом.

Примеры использования Полос Боллинджера

Американские акции пребывают в глобальном бычьем тренде. Полосы Боллинджера дают вполне четкие сигналы на покупку по таймфрейму D1, показывая, когда коррекция была слишком сильной, и, вероятно, скоро закончится. При торговле по тренду рассматриваются только такие откаты, когда цена выходит за границы двойного СКО. Если тренд на дневном графике не сильный, но амплитудный, допустимо торговать и коррекции.

Пример торговых ситуаций по акциям Adobe Inc в 2022–2023 годах

Криптовалютам свойственны не только мощные долгосрочные тренды. Все монеты пригодны для краткосрочной торговли. Полосы Боллинджера помогают ловить развороты графика, после которых начинается сильная внутридневная тенденция.

Две восходящих внутридневных тенденции по биткоину на таймфрейме H1

Индикатор Полосы Боллинджера пригоден и при скальпинге на младших таймфреймах. Особенно эффективно применение для кросс-курсов, которые склонны к продолжительным флетам . Вариант использования индикатора — наращивание позиции по внутридневной тенденции на откатах.

Точки входа во внутридневном флете на 5-минутном графике EURGBP

Заметим, что Полосы Боллинджера не пригодны для торговли на пробой диапазона. Уровни поддержки и сопротивления, формируемые индикатором, являются динамическими, изменяющимися постоянно, в отличие от статических, которые строятся по предыдущем локальным экстремумам графика. Выход за пределы линий Боллинджера чаще приводит к откату, чем к продолжению движения. Исключение — сильный тренд: там цена подолгу идет вдоль полосы.

Применение с другими индикаторами

Bollinger Bands хорошо работают в паре с осцилляторами. Лучше выбирать такие, что образуют четкие экстремумы гистограммы, например, MACD или Force Index.

Awesome Oscillator — родственный по логике осциллятор на разнице скользящих средних, см. MACD.

RSI и Stochastic также показывают зоны перекупленности/перепроданности, но некоторые трейдеры считают, что их сигналы могут быть менее четкими или слишком частыми для подтверждения разворотов по Bollinger Bands.

Совместное использование Bollinger Bands и осциллятора MACD

Bollinger Bands и волновой анализ

Метод волнового анализа самодостаточен. Его приверженцы работают и вовсе с чистыми графиками. Индикаторы в ВА являются вспомогательными и не обязательными для использования.

Игорь Терещенков

Основатель школы

Основатель школы, практикующий трейдер и инвестор

Telegram канал

При завершении каждой волны на графике образуются локальные пики и впадины. Полосы Боллинджера позволяют оценить, насколько сильным будет новое начавшееся движение. Если график вышел за пределы границ индикатора, а затем сформировался разворотной свечной паттерн, по такому сигналу допустимо входить в зарождающуюся волну на маленьких ТФ.

Преимущества и ограничения Bollinger Bands

Заключение

Опираясь на многолетний опыт биржевой торговли, можно с уверенностью сказать, что индикатор Полосы Боллинджера должен быть в арсенале каждого трейдера. Инструмент сочетает в себе свойства средних скользящих, осцилляторов и индикаторов диапазонов, при этом сохраняя универсальность применения для всех рынков и таймфреймов. Bollinger Bands, дополненные осциллятором MACD, плюс отслеживание разворотных свечных паттернов — готовая торговая стратегия.

Начните учиться бесплатно

Освойте системный трейдинг по Волновому принципу Эллиотта с нуля. Получите доступ к программе Pro без оплаты

Начать бесплатный курс