Moving Average или скользящая средняя — основной технический индикатор при анализе графиков финансовых инструментов. Понимание его работы необходимо для прибыльной торговли по тренду. Данный материал расскажет, как правильно пользоваться скользящими средними при открытии сделок и выходе из рынка.
Что такое средняя скользящая в трейдинге
Скользящая средняя — это технический индикатор в виде кривой, которая следует за графиком цены, периодически пересекая его. Английский термин — Moving Average, сокращенно MA.
Чтобы узнать текущее значение индикатора, нужно просуммировать цены закрытия нескольких свечей и разделить результат на их количество. Это самая простая формула. Чаще используются немного более сложные способы вычислений.
Количество свечей, используемых для расчета — это период скользящей средней. Существуют четыре варианта формулы. Во всех них по умолчанию используется цена закрытия свечи — Close.
Средняя экспоненциальная скользящая с периодом 34.
Скользящие средние пригодны для анализа любых финансовых инструментов и используются на всех таймфреймах. Цель применения индикатора MA — открыть сделку в начале длительного тренда. Также получится зарабатывать на высокоамплитудном боковом движении — флете. Метод средних скользящих совместим с техническим и волновым анализом. Примеры сделок по MA рассмотрены далее.
Сленг российских трейдеров: мувинг, аверага.
Различные типы скользящих средних
Текущее значение индикатора Moving Average рассчитывают по двум типам формул: простое среднее арифметическое и с коэффициентами — весами для каждой свечи. В популярных торговых терминалах, например в MetaTrader, предлагается четыре вида MA. Каждый лучше подходит для определенных рынков и инструментов.
Метод средних скользящих используют популярные индикаторы Alligator, Bollinger Bands, MACD.
Простая
Simple Moving Average (SMA) — это и есть среднее арифметическое цен закрытия нескольких свечей. То есть каждая из них в одинаковой степени влияет на текущее значение индикатора. В этом заключается главный недостаток. Он проявляется на инструментах с неравномерной волатильностью, например, на валютных парах, где есть вялая азиатская сессия. Тем не менее, простая скользящая средняя — второй по популярности тип индикатора.
Экспоненциальная
Exponential Moving Average (EMA) используется чаще всего. Она входит в семейство взвешенных скользящих. У каждой цены закрытия свой коэффициент. Его значение увеличивается по степенной зависимости — экспоненте. Если построить график функции, он будет резко подниматься от нулевого значения. У ближайших свеч максимальные коэффициенты, у дальних — меньше на порядок.
Экспоненциальная скользящая средняя придумана, чтобы устранить недостатки простой. Линия EMA находится гораздо ближе к графику. Значит, снижается вероятность позднего сигнала.
Линейно-взвешенная
Linear Weighted Moving Average (LWMA) устраняет главный недостаток EMA — сильный разброс коэффициентов. В линейно-взвешенной средней они изменяются более плавно. Если построить график функции, он будет выглядеть как прямая.
LWMA — самый чувствительный тип скользяшек. Он используется на инструментах с низкой волатильностью.
Сглаженная
Smoothed Moving Average (SMMA) — это вариант EMA, где для расчета используются свечи, не только входящие в период индикатора, но и более дальние. Говоря простым языком, если задан параметр, например, 14, в формулу попадут гораздо больше предыдущих цен закрытия.
Сглаженная скользящая наименее чувствительный тип индикатора. Линия проходит на существенном удалении от графика. SMA применяется для высоковолатильных инструментов с целью отсеять рыночный шум.
| Типы скользящих средних | Плюсы | Минусы |
| SMA (простая) | Легко рассчитывается и понимается. | Может запаздывать за ценой и давать ложные сигналы на волатильных рынках. |
| EMA (экспоненциальная) | Более чувствительна к последним изменениям цены, чем SMA. | Может давать ложные сигналы. |
| LWMA (линейно-взвешенная) | Еще более чувствительна к последним изменениям цены, чем EMA. | Может быть слишком реактивной на шум рынка. |
| SMMA (сглаженная) | Наименее чувствительна к изменениям цены, что может быть полезно на волатильных рынках. | Может запаздывать за сильными трендами. |
Сравнение MA разных типов
Разные MA с периодом 34 показаны на скриншоте. Во время низкой волатильности они ведут себя почти одинаково. Различие проявляется, когда на графике цены образовался высокий пик либо глубокая впадина. Раньше всех сигнал на разворот подает линейно-взвешенная скользящая. Максимальное запаздывание у сглаженной. Экспоненциальная и простая MA реагируют примерно одинаково. Их точки пересечения с графиком находятся рядом.
Красная — экспоненциальная (EMA), оранжевая — простая (SMA), зеленая — сглаженная (SMMA), синяя — линейно-взвешенная (LWMA).
Установка и настройка индикатора Moving Average
Индикатор не нужно отдельно скачивать и устанавливать. Moving Average всегда есть в любом торговом терминале.
Как найти MA в MetaTrader:
- Войти во второй пункт главного меню.
- Выбрать «Навигатор».
- В открывшемся окне последовательно открыть папки «Индикаторы», «Трендовые».
- Найти в списке «Moving Average».
- Кликнуть по значку два раза.
- Произвести настройки и нажать «OK».
В результате на графике отобразится средняя скользящая. Изменить ее параметры можно после клика правой кнопкой мыши по линии индикатора.
Настройки индикатора MA в торговом терминале MetaTrader 5.
Главный параметр MA — «Период». Чем меньше его значение, тем ближе линия индикатора к графику. В трейдинге принято задавать период MA в соответствии с рядом Фибоначчи: 8, 13, 21, 34, 55. Другие часто используемые варианты: 5, 10, 22 и 24, 48 — по количеству торговых дней в одной или двух неделях, месяце либо часов в сутках.
Параметр «Сдвиг» по умолчанию нулевой. Если его задать, расчет MA будет происходить не относительно текущей свечи, а для какой-то предыдущей.
Настройка «Применить к» используется крайне редко. Она позволяет изменить тип цены, относительно которой рассчитывается значение индикатора. Нужно оставить «Close».
Вкладка «Уровни» позволяет вывести на график пакет MA с близкими параметрами. Широкая полоса бывает нагляднее, чем единственная линия.
Лайфхак. Средние скользящие можно построить не только для графика цены, но и в окне любого осциллятора.
Варианты использования в торговле
Скользящая средняя — индикатор для торговли по тренду. Возможны два варианта открытия сделки:
- По пересечению единственной MA с графиком цены. Уровни открытия и закрытия свечи должны быть по разные стороны от средней скользящей.
- По пересечению двух MA.
Это основные сигналы. Их можно использовать, в том числе, при выходе из позиции. Допустимо применение в разном сочетании. Например, открытие позиции по пересечению MA, а закрытие по переходу на график цены одной из них.
Следование методу средних скользящих не догма. Часто целесообразно закрывать сделку тейк-профитом фиксированной величины либо перед предыдущим локальным экстремумом графика, а также вблизи сильного горизонтального уровня поддержки или сопротивления.
Moving Average — индикатор, совместимый с методами технического анализа. Для сигналов MA подтверждениями будут откаты от горизонтальных уровней поддержки, сопротивления и от границ наклонных каналов.
Для волнового анализа, напротив, средние скользящие являются вспомогательным инструментом. Трейдеры, применяющие этот метод, предпочитают работать с чистым графиком. MA могут рассматриваться для понимания наличия тренда и оценки его силы.
Скользящая также часто используется в сочетании с другими индикаторами для получения более надежных сигналов. Например, комбинация двух скользящих средних с разными периодами (например, 50-дневная и 200-дневная) может использоваться для определения тренда и генерации сигналов на вход и выход из рынка. Также MA можно комбинировать с осцилляторами, такими как RSI или MACD, для подтверждения сигналов и фильтрации ложных сигналов.
Как интерпретировать сигналы MA
Основные сигналы индикатора простые и однозначно понимаемые. Не требуется их расшифровка и интерпретация. Однако есть несколько дополнительных сигналов. Они не торговые, а информационные:
- Параллельные линии двух MA показывают стабильный тренд без рывков и откатов.
- Если две линии расходятся, это говорит о замедлении ценового движения.
- Экстремум индикатора дает информацию о возможном скором развороте тенденции.
- Спутанность линий означает, что направленного движения цены нет.
Ограничения применения скользящих средних
Индикатор подходит не для всех рынков и инструментов. MA нельзя использовать на дневных графиках акций при постоянных гэпах. На фондовом рынке США они возникают не менее 10 раз в месяц по каждому эмитенту. В таких условиях скользящие будут давать неверную информацию.
Также MA нежелательно применять для валютных кросс-курсов, склонных к боковым движениям. Пример — евро против шведской кроны.
Примеры торговли по индикатору MA
Moving Average в первую очередь целесообразно использовать на инструментах, которые часто пребывают в трендах:
- Валютные пары с йеной и австралийским долларом.
- Фондовые индексы США.
- Золото.
- Криптовалюты.
В любом случае требуется подбор периода MA. В помощь трейдерам несколько бесплатных тестеров стратегий.
На скриншоте показан пример открытия сделок по золоту на таймфрейме H1. Применялась EMA с периодом 24. В обоих случаях вход в позицию происходил как только сформировавшаяся свеча хотя бы немного пересекала линию индикатора. Выход с убытком — по стоп-лоссу, с прибылью — вручную в зависимости от ситуации на рынке. Не исключался переворот — закрытие и немедленное открытие в противоположном направлении.
Пример входа в позиции по пересечению графика с одной MA.
Второй пример касается трендовой валютной пары AUDUSD. Сделки длительностью в несколько месяцев открывались на таймфрейме D1 по пересечению двух EMA периодов 34 и 13. Перевороты не планировались. Для выхода из позиций применялся не основной сигнал — экстремум быстрой скользящей.
Пример входа в позиции по пересечению двух MA.
Moving Average как динамических уровни поддержки и сопротивления
Индикатор Moving Average долгосрочные трейдеры используют как дополнительный уровень поддержки и сопротивления. Традиционные параметры MA — 100 и 200. На график D1 обычно выводится единственная средняя скользящая. Отскок от нее — фактор для входа позицию по тренду.
100-дневная MA на дневном графике индекса S&P 500.
Заключение
Основной сигнал индикатора Moving Average — пересечение скользящих средних между собой либо с графиком цены. После подбора параметров на тестере метод становится фактически самостоятельной стратегией, которую допустимо применять изолированно. Если необходимо подтверждение сигнала, обычно используются уровни поддержки и сопротивления.
