Предсказать изменение направления движения цены — главная задача осцилляторов в трейдинге. Они так или иначе используются почти в любой торговой системе. Разбираемся, какие из них самые популярные и почему.
Как работают осцилляторы?
В биржевой торговле применяются три вида индикаторов:
- Трендовые. Примеры трех самых популярных: средняя скользящая (moving average), параболический стоп-реверс (parabolic SAR), полосы Боллинджера (Bollinger bands).
- Осцилляторы. Примеры: схождение-расхождение средних скользящих (MACD), индекс относительной силы (RSI), стохастик (stochastic).
- Индикаторы объемов.
Осциллятор в трейдинге построен на сравнении двух функций. Говоря простыми словами, почти всегда сопоставляются значения двух средних скользящих с разными параметрами. Обычные же индикаторы ничего не сравнивают, а показывают накопленную информацию за несколько предыдущих периодов.
Проще всего понять, как работают осцилляторы, построив две экспоненциальные средние скользящие с периодами 9 и 26, и сравнив их поведение с внешним видом осциллятора MACD с теми же параметрами 9 и 26.
Сигналы MACD привязаны к двум средним скользящим
Первый тип сигнала осциллятора — экстремум гистограммы (то же самое — пересечение с сигнальной линией). Он возникает, когда средние скользящие максимально расходятся. Проход гистограммой срединной линии — это второй используемый сигнал, который появляется при пересечении средних скользящих.
Этимология термина: от лат. oscillare — «раскачиваться».
Итак, выяснили, что при вычислении значения осциллятора сравниваются значения двух средних скользящих, либо иных функций. В чем еще заключается отличие осцилляторов:
- Дают опережающий сигнал, а индикаторы — запаздывающий.
- Позволяют определить возможные точки разворота заранее.
- Располагаются в отдельном окне, а индикаторы наложены на график.
- Имеют собственную шкалу, которой нет у индикаторов.
Если пролистать графики любых финансовых инструментов, выяснится, что осцилляторы дают до 80% точных сигналов при боковом движении. Когда же есть тренд, реально получить до 10 убыточных входов подряд, так как осциллятор будет давать ложные сигналы о возможной коррекции.
«Практика показывает, что большинство новичков предпочитают торговать по сигналам осцилляторов. Если вас это утверждение не заставило задуматься, прочитайте его ещё раз». Эрик Найман
Виды осцилляторов и их особенности
Осцилляторы — обязательный инструмент анализа в каждом торговом терминале. Например, в MetaTrader их более 15. Чаще всего трейдеры задействуют пять: MACD, RSI, Stochastic, ATR и Momentum.
MACD
В биржевой торговле MACD — самый популярный осциллятор. Именно он выведен на 70–80% графиков на финансовых порталах и в онлайн-обзорах.
Awesome Oscillator Билла Уильямса — это обычный MACD, но раскрашенный, что улучшает восприятие.
Аббревиатура MACD расшифровывается как «конвергенция и дивергенция средних скользящих», то есть — схождение и расхождение. В русском языке произношение двоякое: [макди] или [эм-эй-си-ди].
Подробнее про МАКДИ читайте в этой статье.
Awesome Oscillator — цветная разновидность MACD без сигнальной линии
RSI
Аббревиатура расшифровывается как «relative strength index» — индекс относительной силы. Правильное произношение: [ар-эс-ай]. Осциллятор RSI является вторым по популярности у среднесрочных трейдеров после MACD. На скриншоте зеленым показана основная модификация, а синим — вариант с учетом объемов — MFI (money flow index).
Осцилляторы RSI (зеленый) и MFI (синий)
При торговле на биржах, в том числе криптовалютных, важно учитывать объемы. Поэтому целесообразно использовать MFI. Для форекса достаточно RSI.
Осциллятор изменяется в диапазоне от 0 до 100. Основных сигналов два:
- Пересечение со средней линией (50%) говорит о вероятном изменении тренда.
- Выход из зон перекупленности (70%) и перепроданности (30%).
Заметим, что у RSI экстремумы менее выраженные. В условиях низкоамплитудного флета многие сигналы будут пропущены. MFI заходит в зоны перекупленности/перепроданности более явно. Это еще одна причина использовать именно его.
Подробнее про RSI читайте в этой статье.
Стохастик
Stochastic, вероятно, — самый популярный инструмент скальперов. Именно стохастик чаще всего можно увидеть в стримах на таймфреймах M1 и M5, в том числе у трейдеров бинарными опционами. Сигнал единственный — выход из зон перекупленности и перепроданности. Они соответствуют уровням 80% и 20%.
Стохастик хорош во внутридневном флете. Боковик часто образовывают кросс-курсы, такие как EURGBP, EURCHF, AUDCAD.
Сигналы стохастика на 5-минутном графике EURGBP
ATR
Average True Range или «средний истинный диапазон» — незаменимый инструмент для среднесрочных трейдеров. ATR позволяет ловить длинные свечи, которые могут говорить о смене тренда. Применяется на дневных графиках. Сигнал единственный — вход линии в зону 80–90%.
ATR рассматривается преимущественно на таймфрейме D1
Как использовать осцилляторы в торговле
Нет надобности задействовать все осцилляторы. В начале карьеры трейдера целесообразно изучить, как работают, например, MACD и Stochastic на разных таймфреймах.
Определение перекупленности и перепроданности
Уровни перекупленности и перепроданности — это линии 80% и 20%, для RSI — 70% и 30%. Они хорошо работают, когда график находится в боковом движении. Пригодны любые осцилляторы. Во время тренда на перекупленность и перепроданность смотрят с целью найти глубокие коррекции. По сигналу осциллятора открываются только в одном направлении — по тренду.
Поиск дивергенций
Когда график делает новый максимум/минимум, а осциллятор отстает, говорят о дивергенции. Она является признаком ослабления тренда и его возможного разворота. Дивергенции обычно ищут на таймфреймах от H1.
Дивергенция на часовом графике AUDUSD
Использование осцилляторов в комбинации с волновым анализом
Любые индикаторы являются вспомогательными для волнового анализа. Данный метод самодостаточен.
Допустимо искать сигналы перекупленности/перепроданности, к примеру, MFI. Когда при восходящем тренде цена ушла выше уровня 70%, можно ожидать скорое окончание волны, например, третьей — самой длинной или пятой — заключительной для цикла. Перепроданность MFI при бычьем тренде говорит о возможном завершении коррекции и начале новой волны по тренду.
Плюсы и минусы использования осцилляторов
Заключение
Осцилляторы отлично работают в условиях флета, особенно широкоамплитудного. Их дивергенция при тренде способна показать его ослабление. Для создания торговой системы достаточно использовать какой-то единственный осциллятор, фильтруя его сигналы обычными индикаторами.
