Средние скользящие или Moving Averages (MA) используются, вероятно, в 90% торговых стратегий. На их основе созданы многие другие индикаторы. EMA в трейдинге — это экспоненциальная скользящая средняя, более чувствительная к последним ценам.
В этой статье расскажем, как использовать EMA. Объясним все сигналы индикатора. Покажем примеры возможных сделок на форексе, Московской бирже и на криптовалютном рынке.
Описание индикатора EMA
Средние скользящие в трейдинге примерно в 90% случаев рассчитываются по ценам закрытия. SMA — это простое среднее арифметическое этих цен за определенное количество свечей. В формуле EMA используется коэффициент сглаживания. Основная идея индикатора — сделать его более чувствительным к последним изменениям цены.
На самом деле, нет существенной разницы, какой из двух типов скользящих использовать. Обе линии движутся почти синхронно и подают сигналы в близких точках графика. EMA — более резкая и проходит ближе к графику. Поэтому она подает сигналов чуть больше.
Сравнение EMA (синяя) и SMA (серая) с периодами 100 на дневном графике биткоина
Вот формула индикатора EMA:
EMA current = Price current * k + EMA previous × (1 − k), где
EMA current — текущее значение скользящей;
Price current — текущая цена (обычно закрытия свечи);
EMA previous — значение скользящей на предыдущей свече;
k = 2 × (n + 1) — коэффициент сглаживания, где n — период — количество свечей, на котором происходит расчет.
У периода нет стандартного значения. Для сигнала на вход в сделку оно подбирается на основе тестирования на исторических данных.
Средние экспоненциальные скользящие с периодами 12 (красная) и 26 (синяя) на часовом графике EURUSD
Применение в трейдинге
Определение направления тренда. Он восходящий, если индикатор находится ниже цены и наоборот. О силе ценового движения можно судить по углу наклона линии MA. Если она находится примерно на одном уровне, то по активу наблюдается флэт.
Выявление возможных точек разворота. Текущее движение замедляется, когда средняя скользящая формирует закругление. Когда же график пересек ее, вероятен разворот тенденции.
Динамические уровни поддержки и сопротивления. Если график скользящей касается линии, можно открывать сделку против произошедшей коррекции. На дневном таймфрейме часто применяют EMA с периодом 100 или 200.
EMA200 на дневном графике Sber в 2019 году
Торговые стратегии с использованием EMA
Торговые системы чаще всего строят на комбинации двух средних скользящих. Периоды нужно обязательно подбирать тестированием на исторических данных. Для часового графика хорошо зарекомендовали себя EMA12 и 26.
Три сигнала EMA12 и 26 на часовом графике USDJPY
Сигнал на вход в сделку — пересечение скользящих. Для закрытия позиции есть три варианта:
- По тейк-профиту, который подобран при тестировании.
- По пересечению графика с медленной EMA.
- По пересечению обеих скользящих, часто с переворотом позиции.
Постановка стоп-лосса стандартная: за последним минимумом или максимумом графика, который предшествовал сигналу. Выход из сделки методом трейлинг-стоп допустим, когда цена уже прошла свое среднедневное движение (для таймфрейма H1).
Популярные индикаторы Bollinger Bands, Alligator, Ichimoku построены на комбинации средних скользящих.
Комбинирование EMA с другими индикаторами
Среднюю скользящую добавляют к другим индикатором как вспомогательный инструмент торговой системы. EMA здесь будет лишь указателем тренда.
Две скользящие — это готовая стратегия при условии, что она протестирована на исторических данных. Параметры EMA будут сильно различаться для разных активов.
Индикатор хорош тем, что период можно подобрать автоматически. Для этого пишут простого робота. A в терминале MetaTrader для этого можно воспользоваться встроенным советником Moving Average.
К протестированной торговой системе по двум скользящим целесообразно добавить единственный индикатор — Volume (объемы). Их увеличение будет подтверждать основной сигнал.
Преимущества EMA
- Понятные сигналы. Пересечение линий MA между собой или с графиком цены интерпретируется однозначно.
- Быстрая реакция на новое движение. Благодаря большему весу последних цен закрытия, экспоненциальная скользящая в нужный момент реагирует на возникшую тенденцию. Это особенно полезно для внутридневных трейдеров.
- Уменьшение шума. Хотя EMA более чувствительна к изменениям, чем SMA, индикатор все равно сглаживает случайные колебания цены, что помогает трейдеру сосредоточиться на основных движениях.
- Широкое применение. Индикатор универсален: используется в множестве торговых стратегий, включая долгосрочные, свинг-трейдинг и внутридневные спекуляции. Применив тестирование, EMA легко адаптировать под различные стили торговли.
Недостатки индикатора
- Высокая чувствительность к шуму. Из-за большего веса последних данных, индикатор может давать ложные сигналы на графиках волатильных активов, особенно на младших таймфреймах.
- Задержка сигнала. Несмотря на то, что экспоненциальная скользящая быстрее реагирует на изменения, чем другие, отставание от изменения цены все равно возможно.
- Не учитывает фундаментальные данные. Как и любой технический индикатор, EMA не принимает во внимание внешние факторы, такие как новости, отчеты компаний и макроэкономические показатели, которые могут существенно повлиять на рынок.
- Необходимость тестирования. Для каждого графика придется подбирать свой параметр MA. Разброс оптимального значения для активов одного рынка (валютных пар, акций) может быть значительным.
Заключение
EMA в трейдинге можно считать самым часто используемым индикатором. На нем базируются стратегии валютной и фондовой торговли. Для применения экспоненциальной средней скользящей необходимо тщательное предварительное тестирование на исторических данных. Также придется учитывать торговые объемы и текущие уровни поддержки/сопротивления.
