Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) — комплексный технический индикатор на основе комбинации пяти средних скользящих. Он помогает определять направление и силу тренда, показывает дополнительные уровни поддержки и сопротивления, а также генерирует торговые сигналы.
В этой статье раскроем секреты индикатора Ишимоку и расскажем простым языком, как его использовать в трейдинге. Объясним принципы входа в сделку и правила закрытия позиции. Покажем варианты торговых решений на реальных графиках активов.
Описание индикатора Облако Ишимоку
Новичкам индикатор Ишимоку может показаться слишком сложным. По графику проходят многочисленные линии, а часть пространства окрашена в разные цвета. На самом деле сигналы Ichimoku стандартные, однозначно понимаемые. Индикатор представляет собой готовую торговую систему. Обилие элементов на графике служит единственной цели: сделать, чтобы вход в сделку был максимально консервативным, с незначительным риском.
История создания
Индикатор Ишимоку родом из Японии. Его придумал аналитик фондового рынка и журналист Гоичи Хосода, также известный в мире трейдинга под псевдонимом Санджин Ишимоку. У автора индикатора была идея создать инструмент, подходящий для всех активов, и способный прогнозировать большинство ситуаций на рынке.
Второй целью разработчика была универсальность. Подразумевалось, что при помощи индикатора трейдер сможет видеть одновременно: тренд, его силу, уровни поддержки/ сопротивления и сигналы на открытие сделок.
Ichimoku Kinko Hyo [ишимоку кинко хё] переводится как «мгновенный взгляд на баланс».
Разработка индикатора началась в конце 1930-х годов. Однако презентация состоялась спустя 30 лет. Первоначально Ichimoku использовался на японском фондовом рынке для среднесрочной торговли. Разработка понравилась местным трейдерам из-за однозначного понимания сигналов на открытие и закрытие сделки.
В 1960-х годах индикатор Ишимоку получил популярность в мире. Автор опубликовал ряд материалов, где подробно описал свою торговую систему.
Сегодня инструмент используется на всех рынках. Однако считается, что он наиболее эффективен при долгосрочной торговле на таймфреймах D1 и W. Внутри дня индикатор хорошо показывает себя на амплитудных валютных парах, например, с участием британского фунта.
У индикатора пять линий
Метод расчета
Индикатор состоит из пяти средних скользящих: Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B, Chikou Span. Все они в разное время дают сигнал на вход в позицию или выход из нее. Перекрестная фильтрация позволяет находить надежные сделки.
Tenkan-sen
Японский термин «тенкан-сэн» чаще всего переводят как «линия конверсии». Также встречается вариант «линия поворота». У нее красный цвет. Это медианная средняя скользящая с периодом 9. Ее значение для каждой свечи рассчитывается по формуле (хай + лоу) /2. Тенкан-сэн считается указателем краткосрочного тренда или коррекции.
Kijun-sen
Киджун-сэн — это «линия стандарта» или «базовая». На графике она синяя. Это также медианная средняя скользящая, но с периодом 26.
Двух линий уже достаточно, чтобы создать привычную многим трейдерам торговую систему на основе их пересечения. Тенкан и киджун нередко служат динамическими уровнями поддержки/сопротивления. Такое необычное использование традиционно при спекуляции акциями и фондовыми индексами.
Chikou Span
Чикоу спан или запаздывающая линия — дополнительный инструмент индикатора для подтверждения основных сигналов. Представляет собой текущую цену закрытия, сдвинутую на 26 свечей назад. Данная линия традиционно зеленая.
Когда Чикоу выше графика цены, она подтверждает бычий тренд. Если ниже, то по инструменту наблюдается нисходящее движение.
Большое расстояние от Chikou Span до графика говорит о сильном тренде, а близкое указывает на слабый.
Senkou Span A
Сенкоу спан А, также «первая ведущая линия» рассчитывается как среднее между значениями тенкан и киджун. Она сдвинута вперед на 26 свечей. Эта линия является верхней границей облака Ишимоку — Ichimoku Cloud или Kumo в японской терминологии.
Senkou Span B
Значение второе ведущей линии — это также среднее между тенкан и киджун, но не за 26, а за 52 последних свечей. Сдвиг Senkou span B также происходит вперед на 26 периодов. Это нижняя граница облака Ишимоку.
Период 26 применяется из-за количества рабочих дней в 6-дневной японской рабочей неделе в середине XX века.
Kumo
Ключевой элемент индикатора Ишимоку — заштрихованная область на графике. Это и есть облако. Все сигналы рассматриваются относительно него. Когда любая из линий находится в облаке, это момент неопределенности — торговых решений нет.
Края облака считаются линиями поддержки и сопротивления. Толщина и наклон заштрихованной области указывают на силу тренда.
Настройка
Автор индикатора потратил на его разработку 30+ лет. За это время были многократно протестированы периоды средних скользящих. Поэтому трейдеры доверяют начальным параметрам и не трогают их.
Целесообразно увеличить толщину линий. Цвета границы облака Kumo традиционно коричневый и серый. Для наглядности бычьего и медвежьего трендов цвета часто меняют на бледно-зеленый и розовый.
Периоды средних скользящих стандартные — их не меняют
Как пользоваться индикатором Ишимоку в трейдинге
Все сделки завязаны на облако Kumo. Работают простые принципы:
- Цена в облаке — «сидим на заборе», не входим в рынок.
- Цена выше — покупаем.
- Цена ниже облака — продаем.
Кроме этого, должны обязательно быть еще два сигнала. Первый — пересечение красной и синей линий тенкан и киджун. Второй — нахождение запаздывающей зеленой линии чикоу над графиком для сделки на покупку или под ним для открытия на продажу.
Важно, что для входа в позицию трейдер должен получить все три сигнала. Их последовательность не важна.
Закрытие сделки происходит, когда одно из трех условий перестает действовать. Например:
- График вышел с другой стороны облака.
- Красная и синяя линии пересеклись в противоположном направлении.
- Зеленая линия пересекла график.
Закрытие сделки обязательное, если одно из этих условий отменяется.
Поддержка и сопротивление
В качестве уровня поддержки и сопротивления используются границы облака. Второй вариант — линии тенкан и киджун. Принцип открытия сделок стандартный: при касании уровня рассматривается вход в позицию.
Тренд
Направление тренда указывает расположение облака относительно линий тенкан и киджун. А о его силе можно судить по ширине облака. Чем больше расстояние между Senkou Span A и Senkou Span B, тем тренд сильнее. Второй фактор для той же самой оценки — угол наклона облака.
Торговые стратегии с использованием облака Ишимоку
Все сделки открываются при выходе графика цены из облака. Это может быть и первый, и повторный вход.
Стратегия на пробой облака
В примере ниже зеленая линия чикоу дала опережающий сигнал №1 на покупку. Далее красная линия тенкан пересекла киджун снизу вверх. Это был второй сигнал. Но сделку пока нельзя открывать. Ждем сигнала №3 — пробоя графиком границы облака снизу вверх.
Иногда рассматривается и четвертый сигнал. Обычно он сильно запаздывающий и не обязательный: пересечение Senkou Span A и B. Иначе говоря, облако меняет цвет.
Открытие сделки на выходе графика из облака (сигнал №3) происходит, когда уже есть два других сигнала
Стратегия на отскок от облака
Работа от уровня поддержки или сопротивления происходит аналогично. Должны сохраняться два сигнала линий, но при этом график на время погрузился в облако, а затем вышел из него. Данный метод обычно применяется, когда основной сигнал на открытие сделки был пропущен.
Облако использовано как уровень поддержки для повторных входов на дневном графике USDJPY
Стратегия на пересечение линий Tenkan-sen и Kijun-sen
Бывает так, что сигналы облака и запаздывающей линии уже сформировались, а линии тенкан и киджун пока не пересеклись. Такое развитие событий происходит редко. Решение трейдера — вход в позицию после получения третьего сигнала. При этом два первых должны сохраняться.
Комбинирование облака Ишимоку с другими индикаторами
Есть два подхода к использованию индикатора. Первый — рассматривать его как самостоятельную торговую систему. В этом случае дополнительные инструменты анализа не нужны.
Второй подход подразумевает, что Ишимоку лишь подтверждает тренд и указывает на его силу. Здесь допустимо комбинирование с чем угодно. Ichimoku становится вспомогательной частью торговой системы.
Преимущества и недостатки индикатора Ишимоку
Заключение
Индикатор Ишимоку целесообразно использовать для долгосрочной торговли. При внутридневном трейдинге на поиск и интерпретацию сигналов будет уходить много времени. Инструмент применим на рынках с длительными трендами. В 2025 году это американские акции и фондовые индексы, а также криптовалюты.
