Что такое торговая система в трейдинге и зачем она нужна

Данный материал предназначен для новичков на финансовых рынках. Статья расскажет, что такое торговая система в трейдинге и инвестициях. Обзор даст понимание, как ее создать, проверить и использовать при совершении сделок с финансовыми инструментами.

Что такое торговая система?

Набор правил для заключения сделок на финансовых рынках называют торговой системой (ТС). Английский термин — Trading System. Фактически это инструкция, где детально и по шагам расписаны действия трейдера. Что регламентирует ТС:

• Список финансовых инструментов.
• Моменты для совершения сделки.
• Ситуации выхода из нее с прибылью и убытком.
• Размер единичной торговой позиции и количество сделок, открытых одновременно.

Дополнительные правила торговли, которые описывает ТС: наращивание либо сокращение объема, изменение торговых приказов стоп-лосс и тейк-профит, поведение трейдера при серии убытков.

Торговая система должна быть четко и однозначно сформулирована. При этом важна краткость. Критерий качества разработки ТС: новичок сможет торговать сразу.

Торговля по торговой системе требует ведения дневника. В него трейдер записывает: все свои действия, проделанный анализ, причины открытия позиции, эмоциональное состояние во время сделки. Дневник помогает понять качество ТС и улучшить ее, основываясь на собранной статистике.

Зачем нужна ТС

В современном трейдинге позиции могут оставаться открытыми от нескольких минут до нескольких дней. В таких условиях у трейдера нет времени на долгие раздумья, и ему нужен четкий план действий. Торговая система помогает быстро принимать оптимальные торговые решения. можно дополнить.

Для чего еще нужна ТС:

• Исключение импульсивных сделок. Наличие плана не позволяет открывать позиции под влиянием эмоций.
• Сбор статистики. Он необходим для дальнейшего совершенствования ТС.
• Поиск инвестора. Привлечь капитал легче, если можно объяснить, как происходит торговля.
• Контроль эмоций. Трейдер меньше нервничает, когда понимает, что торговля ведется по плану.
• Помощь опытного трейдера. Ситуация аналогична поиску инвестора.
• Введение в отчетности. Это необходимо, если трейдер работает по найму.

Необходимо пояснить особенности трейдинга. При инвестициях происходит анализ ситуации в экономике и оценка коммерческих факторов, например, выплаты дивидендов. Инвестиционная сделка продолжается минимум квартал. Здесь уместно говорить не о торговых системах с однозначными правилами, а о сложных стратегиях. Инвестиции — разновидность трейдинга, но в долгосрок.

Пример простой краткосрочной ТС по одной средней скользящей

Виды торговых систем в трейдинге

Правила построения ТС одинаковы для всех направлений трейдинга: фондовая, товарная биржа, форекс, криптовалютный рынок. Как можно классифицировать торговые стратегии:

• По методам формирования сигналов: технический анализ, информация индикаторов, волновой анализ, методы Фибоначчи, Ганна, Эндрюса.
• По продолжительности сделок: скальпинг — один-три часа, внутридневные, средне- и долгосрочные.
• По тактике торговли: по тренду либо против него.
• По способу сопровождения: полное, частичное, без сопровождения — по принципу «открыл и забыл».
• По степени автоматизации: с ручной торговлей, полностью с использованием роботов, комбинированные.

У любой торговой системы есть свое место в каждой их перечисленных групп. Пример формулировки: внутридневная трендовая торговля по волновому анализу с автоматизацией входа и ручным сопровождением.

ТС с четкими правилами необходима новичкам. Опытные трейдеры используют неформализованные стратегии, которые построены на основе нескольких торговых систем и личного опыта.

Разрабатываем собственную ТС

Начало создания ТС — постановка гипотезы. Она проверяется на графиках финансовых инструментов. Обычно используют специальный софт — тестеры торговых систем. Затем проводится доводка стратегии на демонстрационном счете либо на реальном с минимальным депозитом. Далее рассматривается пример построения простой ТС на основе волнового анализа.

Алгоритм действий

Определить дополнительные параметры:

• Изменение sl и tp: нет, в том числе без вывода сделки в безубыток.
• Ждать формирования свечи H1: да
• Частичное закрытие позиции: нет.
• Сопровождение позиции: нет, использовать принцип «открыл и забыл».
• Увеличение торгового объема: нет.
• Количество одновременно открытых сделок: не более трех.
• Ручное закрытие перед важными новостями: да.
• Перенос сделки через выходные: да.
• Использование отложенных ордеров: нет.
• Локирование убыточных позиций: нет.

Что еще прописывается в ТС: правила ведения дневника, поведение трейдера после серии убытков, порядок внесения изменений в результате тестирования и собранной статистики.

В заключении возможно предусмотреть форму ведения отчетности. Это пригодится на случай появления инвестора.

Главные ошибки и рекомендации при разработке

Основная оплошность при разработке ТС: браться за ее создание при недостаточном знании торгового метода, например, волнового анализа. Вторая ошибка — излишнее усложнение. В результате теряется однозначное понимание правил торговли.

Еще одна ошибка — отсутствие корректировок. Поведение финансовых инструментов меняется. Поэтому торговые системы приходится дорабатывать. Изменения вносятся на основе статистики, которая берется из дневника трейдера.

Реклама продаж успешных торговых систем: это обман?

Покупка готовых ТС может быть рискованной. Стратегии требуют тщательной проверки. Тестера недостаточно. Потребуется совершить минимум 100 сделок хотя бы на демосчете.

В нашей школе есть курс по рабочим торговым системам по волновому анализу. Стратегии проверены и работают. Освоив их, в дальнейшем будет несложно создать свою торговую систему.

Критерии проверки ТС на валидность

Есть три способа проверки чужой торговой системы:

• Собственная ручная торговля по ТС.
• Доступ к сервису публичного мониторинга Myfxbook.
• Подписка на трейдеров с ПАММ-счетами со срокам существования от полугода.

В любом случае выводы о прибыльности системы можно делать, когда набралось не менее 100 сделок.

Заключение

Без собственной торговой системы новичку будет сложно торговать с прибылью. Можно начать с проверенного временем волнового анализа. Стратегия по данному методу предлагается на курсе PRO в нашей школе.

Частые вопросы