Данный материал предназначен для новичков на финансовых рынках. Статья расскажет, что такое торговая система в трейдинге и инвестициях. Обзор даст понимание, как ее создать, проверить и использовать при совершении сделок с финансовыми инструментами.
Что такое торговая система?
Набор правил для заключения сделок на финансовых рынках называют торговой системой (ТС). Английский термин — Trading System. Фактически это инструкция, где детально и по шагам расписаны действия трейдера. Что регламентирует ТС:
- Список финансовых инструментов.
- Моменты для совершения сделки.
- Ситуации выхода из нее с прибылью и убытком.
- Размер единичной торговой позиции и количество сделок, открытых одновременно.
Дополнительные правила торговли, которые описывает ТС: наращивание либо сокращение объема, изменение торговых приказов стоп-лосс и тейк-профит, поведение трейдера при серии убытков.
Торговая система должна быть четко и однозначно сформулирована. При этом важна краткость. Критерий качества разработки ТС: новичок сможет торговать сразу.
Торговля по торговой системе требует ведения дневника. В него трейдер записывает: все свои действия, проделанный анализ, причины открытия позиции, эмоциональное состояние во время сделки. Дневник помогает понять качество ТС и улучшить ее, основываясь на собранной статистике.
Лайфхак. В современных торговых терминалах предусмотрено визуальное представление дневника. Историю сделок за любой промежуток можно вывести непосредственно на график инструмента и там же сделать необходимые заметки.
Зачем нужна ТС
В современном трейдинге позиции могут оставаться открытыми от нескольких минут до нескольких дней. В таких условиях у трейдера нет времени на долгие раздумья, и ему нужен четкий план действий. Торговая система помогает быстро принимать оптимальные торговые решения. можно дополнить.
Для чего еще нужна ТС:
- Исключение импульсивных сделок. Наличие плана не позволяет открывать позиции под влиянием эмоций.
- Сбор статистики. Он необходим для дальнейшего совершенствования ТС.
- Поиск инвестора. Привлечь капитал легче, если можно объяснить, как происходит торговля.
- Контроль эмоций. Трейдер меньше нервничает, когда понимает, что торговля ведется по плану.
- Помощь опытного трейдера. Ситуация аналогична поиску инвестора.
- Введение в отчетности. Это необходимо, если трейдер работает по найму.
Необходимо пояснить особенности трейдинга. При инвестициях происходит анализ ситуации в экономике и оценка коммерческих факторов, например, выплаты дивидендов. Инвестиционная сделка продолжается минимум квартал. Здесь уместно говорить не о торговых системах с однозначными правилами, а о сложных стратегиях. Инвестиции — разновидность трейдинга, но в долгосрок.
Пример простой краткосрочной ТС по одной средней скользящей
Виды торговых систем в трейдинге
Правила построения ТС одинаковы для всех направлений трейдинга: фондовая, товарная биржа, форекс, криптовалютный рынок. Как можно классифицировать торговые стратегии:
- По методам формирования сигналов: технический анализ, информация индикаторов, волновой анализ, методы Фибоначчи, Ганна, Эндрюса.
- По продолжительности сделок: скальпинг — один-три часа, внутридневные, средне- и долгосрочные.
- По тактике торговли: по тренду либо против него.
- По способу сопровождения: полное, частичное, без сопровождения — по принципу «открыл и забыл».
- По степени автоматизации: с ручной торговлей, полностью с использованием роботов, комбинированные.
У любой торговой системы есть свое место в каждой их перечисленных групп. Пример формулировки: внутридневная трендовая торговля по волновому анализу с автоматизацией входа и ручным сопровождением.
ТС с четкими правилами необходима новичкам. Опытные трейдеры используют неформализованные стратегии, которые построены на основе нескольких торговых систем и личного опыта.
Разрабатываем собственную ТС
Начало создания ТС — постановка гипотезы. Она проверяется на графиках финансовых инструментов. Обычно используют специальный софт — тестеры торговых систем. Затем проводится доводка стратегии на демонстрационном счете либо на реальном с минимальным депозитом. Далее рассматривается пример построения простой ТС на основе волнового анализа.
Алгоритм действий
Исходные данные: рынок форекс, метод анализа — волновой, любые валютные пары, маржинальное плечо 1 к 100, депозит $10 000, риск на сделку — 2–4%.
Определить, какие таймфреймы используются: дневной (D1) для определения долгосрочного тренда, часовой (H1) для выявления смены краткосрочного тренда.
Установить соотношение потенциального профита к возможному убытку. Чаще всего применяют формулу: tp >= 2 sl — тейк-профит (tp) в два раза превышает стоп-лосс (sl).
Прописать правила установки ордеров: sl — на расстоянии трех спредов за последним экстремумом, с которого началась волна №1; tp в два раза больше sl.
Задать условие для входа в рынок: цена пробила локальный экстремум, образованный волнами №1 и №2. Это является подтверждение продолжения волны №3.
Определить дополнительные параметры:
- Изменение sl и tp: нет, в том числе без вывода сделки в безубыток.
- Ждать формирования свечи H1: да
- Частичное закрытие позиции: нет.
- Сопровождение позиции: нет, использовать принцип «открыл и забыл».
- Увеличение торгового объема: нет.
- Количество одновременно открытых сделок: не более трех.
- Ручное закрытие перед важными новостями: да.
- Перенос сделки через выходные: да.
- Использование отложенных ордеров: нет.
- Локирование убыточных позиций: нет.
Что еще прописывается в ТС: правила ведения дневника, поведение трейдера после серии убытков, порядок внесения изменений в результате тестирования и собранной статистики.
В заключении возможно предусмотреть форму ведения отчетности. Это пригодится на случай появления инвестора.
Главные ошибки и рекомендации при разработке
Основная оплошность при разработке ТС: браться за ее создание при недостаточном знании торгового метода, например, волнового анализа. Вторая ошибка — излишнее усложнение. В результате теряется однозначное понимание правил торговли.
Опытные трейдеры говорят: хорошую ТС можно записать на спичечном коробке.
Еще одна ошибка — отсутствие корректировок. Поведение финансовых инструментов меняется. Поэтому торговые системы приходится дорабатывать. Изменения вносятся на основе статистики, которая берется из дневника трейдера.
Реклама продаж успешных торговых систем: это обман?
Покупка готовых ТС может быть рискованной. Стратегии требуют тщательной проверки. Тестера недостаточно. Потребуется совершить минимум 100 сделок хотя бы на демосчете.
В нашей школе есть курс по рабочим торговым системам по волновому анализу. Стратегии проверены и работают. Освоив их, в дальнейшем будет несложно создать свою торговую систему.
Критерии проверки ТС на валидность
Есть три способа проверки чужой торговой системы:
- Собственная ручная торговля по ТС.
- Доступ к сервису публичного мониторинга Myfxbook.
- Подписка на трейдеров с ПАММ-счетами со срокам существования от полугода.
В любом случае выводы о прибыльности системы можно делать, когда набралось не менее 100 сделок.
Заключение
Без собственной торговой системы новичку будет сложно торговать с прибылью. Можно начать с проверенного временем волнового анализа. Стратегия по данному методу предлагается на курсе PRO в нашей школе.
Один ответ
Понятно разложено по полочкам всё 👍💯