>
>

Виды движущих волн Эллиота 

Дата публикации:

Нет времени читать? Переходи к бесплатному обучению и стань успешным трейдером!

Оглавление статьи

Движущие волны состоят из пяти субволн и всегда направлены в сторону тренда на единицу большей степени. Движущие волны достаточно просто распознаются на графике.

В движущих волнах соблюдаются следующие правила:

  • Волна 2 каждый раз возвращается менее 100% от волны 1 (то есть волна 2 не выходит за начало волны 1);
  • Волна 4 каждый раз возвращается менее 100% от волны 3;
  • Волна 3 каждый раз выходит за конец волны 1.

Цель любой трендовой волны – развитие данного тренда. Вышеописанные правила формирования структуры трендовых волн гарантируют, что это в действительности произойдет.

В этой структуре автор теории отметил, что волна (3) среди остальных обычно самая длинная и не бывает самой короткой среди выполняющих функцию действия трёх волн (1,3 и 5). Это правило будет выполняться до того момента, пока волна (3) имеет наибольший процент движения по процентной шкале на фоне остальных волн (1, 5).

Существует два вида движущих волн: импульсы и диагонали.

Импульс

Импульс – наиболее часто встречаемая на практике движущая волна. Более того, при детальном рассмотрении все модели волнового анализа можно разложить на импульсы.

В импульсе волна 4 не может оканчиваться на ценовой территории волны 1. Это правило применимо в отношении всех беззалоговых денежных рынков. Фьючерсные рынки способны вызвать краткосрочные ценовые экстремумы, происхождение которых не бывает на спот-рынках, что объясняется наличием экстремальных кредитных плеч.

Перекрытия если и встречаются на практике, то за редким исключением. Чаще всего они возникают, в рамках внутридневных изменений цен. На старших таймфреймах они практически не встречаются.  К тому же действующие субволны (1, 3 и 5) импульса есть ничто иное как движущие волны, а субволна 3 – всегда является импульсом.

Как уже говорилось, есть всего один способ определить импульс – проверить соблюдение всех правил. Не стоит игнорировать правила. За многолетнюю деятельность автора теории было только два случая, когда сочетание всех остальных правил и норм привело к мысли, что конкретное правило было нарушено. Аналитики, пренебрегающие приведенными нормами, предпочитающие формировать совершенно другой подход к анализу, зачастую через некоторое время, все же, обращаются к Волновому принципу. Эти правила и нормы имеют большую практическую ценность для проведения корректного подсчёта.

Растяжение

Во многих импульсах встречается значительное увеличение длины одной действующей волны (волны 1, 3 или 5). Эллиотт назвал данное явление растяжением. Чаще всего растяжение встречается в 3 или 5 волне импульса. Растяжение первой волны импульса на практике встречается очень редко.

Иногда возникают случаи, когда невозможно отчетливо определить, какая именно волна растянутая. Это не особо принципиально, ведь в системе Эллиотта последовательности с девятью и пятью волнами имеют идентичный смысл.

Варианты растяжения волн импульса наглядно проиллюстрированы на Рис. 1.7.

(Рис. 1.7)

Виды движущих волн Эллиота

Усечение

Автор теории пользовался словом «неудача», что лучше всего описывает ситуацию, в которой пятая волна не выходит за пределы конца третьей. Однако многие эксперты используют другое термин – «усечение» или «усеченная пятая». Это слово лучше передаёт смысл сложившейся ситуации. Как правило, усечение подтверждает предполагаемая пятая волна с пятью субволнами, как показано на Рис. 1.11 и Рис.1.12. Усечение обычно возникает по причине сильной третьей волны.

(Рис. 1.11)

Виды движущих волн Эллиота

(Рис. 1.12)

Виды движущих волн Эллиота

Начиная с 1932 года, история рынка на крупных степенях знала только два случая усеченных пятых. Один из этих случаев зафиксировали в Кубинский кризис (Рис. 1.13). Он следовал сразу же за крахом, случившимся в виде волны 3.

(Рис. 1.13)

Виды движущих волн Эллиота

Другой такой случай был зафиксирован в конце 1976 года (Рис. 1.14). Он следовал за широкой волной (3), которая быстро развивалась в период с 1975 по 1976 год.

(Рис. 1.14)

Виды движущих волн Эллиота

Диагональ

Диагональю называют еще одну движущую модель Волнового анализа. Основное ее отличие от импульса заключается в наличии у нее характерных признаков коррекционной модели. В случае с диагональю, как и с импульсом, противодействующая субволна не достигает начала прошлой действующей субволны, а третья субволна не может быть самой короткой.

Диагональ – это всего лишь одна пятиволновая структура в направлении основного тренда, отличающаяся следующими особенностями:

  • волна 4 всегда заходит на ценовую территорию волны 1, называется данное явление «самопересечением»;
  • для большинства диагоналей характерна затухающая амплитуда движений, которая находит свое отражение в соотношениях волн (1 > 3 > 5 и 2 > 4). Такие диагонали называют сужающимися.

Иногда волна заканчивается усечением, но на практике данное явление встречается редко, и если встречается, то, как правило усечение на минимальную величину. Данную модель можно увидеть разве что в некоторых частях структуры.

Конечная диагональ

Найти конечную диагональ можно в пятой волне импульса, в волне С одинарного зигзага и в волне С плоскости.

Р. Эллиотт сформулировал следующую мысль, характеризующую конечную диагональ: «предыдущее движение уже далеко и происходит чересчур быстро». Во всех известных на практике случаях конечная диагональ появляется в завершающей волне модели большей степени, что характеризует фактическое окончание более крупного движения. Диагональ, которая сужается, обретает форму клина с двумя сходящимися линиями, ограничивающими ее. Самая распространенная форма конечных диагоналей показа на Рис.1.15 и Рис.1.16 в наиболее частой позиции внутри более масштабной импульсной волны.

(Рис.1.15 )

Виды движущих волн Эллиота

(Рис.1.16)

Виды движущих волн Эллиота

Автором был обнаружен только единичный случай расхождения ограничивающих волн, образуя тем самым не сужающуюся, а расширяющуюся диагональ. Но для аналитики данная модель подходит не лучшим образом.

Конечная диагональ встречалась в волнах малой, минутной и мельчайшей степени в период с 1976 по 1978 год. На Рис.1.17 и Рис.1.18 продемонстрированы два периода, в одном из которых видно восходящее, а в другом – нисходящее направление.

(Рис. 1.17)

Виды движущих волн Эллиота

(Рис. 1.18)

Виды движущих волн Эллиота

(На Рис.1.18 автором была допущена ошибка: сужающаяся конечная диагональ размещена с нарушением сразу двух известных правил – волна 4 не заходит в ценовой диапазон волны 2, а волна 1 самая короткая среди действующих волн.)

На Рис.1.19 наглядно видна допустимая расширяющаяся диагональ. Обращаем ваше внимание на вероятное изменение направления, следующего сразу же за диагональю.

(Рис.1.19)

Виды движущих волн Эллиота

О предстоящем драматическом событии подскажет растяжение волн, усечения и конечные диагонали. Бывает так, что в определенных точках поворота в волнах разных степеней появляются сразу два явления, объединяющие силы для движения в обратном направлении.

Начальная диагональ

Не так давно аналитикам стало очевидно, что периодически диагональ возникает в волне 1 импульса и волне зигзага А. Такие диагонали называют начальными. Найденные начальные диагонали имели внутреннюю структуру  3-3-3-3-3, и это несмотря на то, что в двух случаях они могли быть размещены по принципу 5-3-5-3-5. Все это дало возможность прийти к очередному очевидному заключению.

Занимающийся аналитической деятельностью специалист должен осознавать возможности такой модели. Это особенно важно, так как есть вероятность спутать её со значительно более распространённым явлением – серия первых и вторых волн (Рис. 1.8). За первичной диагональю в первой волне наступает глубокая коррекция.

На Рис. 1.20, Рис. 1.21 проиллюстрированы начальные диагонали из реальной жизни. Начальная диагональ тоже способна иметь расширяющуюся форму. Эта форма, как правило, появляется в начале падения на фондовом рынке. Данная модель не была известна Эллиотту, но она появлялась настолько часто и на продолжительном отрезке времени, поэтому было предостаточно оснований, чтобы упомянуть о ней.

(Рис. 1.20)

Виды движущих волн Эллиота

(Рис. 1.21)

Виды движущих волн Эллиота

 

Заключение

Главное преимущество волновой теории Эллиотта заключается в формировании идентичных структур как при убывающем, так и возрастающем тренде. Структура тенденции никак не привязана к временным рамкам, поэтому интервалы не оказывают влияние на процесс образования волн.

Источники: по книге Дж. Фроста И Р. Пректера: «Волновой принцип Элиота. Ключ к поведению рынка» 2005 год

 

Мы уважаем вашу конфиденциальность

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт просмотра, показывать персонализированную рекламу или контент и анализировать наш трафик. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Бесплатный звонок
С вами свяжется агент службы заботы
Обратите внимание:
Мы постараемся связаться с вами в ближайшее время, но учитывайте рабочий график:
Пн-Пт с 09:00 до 18:00 по МСК