Индикатор RSI — третий по частоте использования в биржевой торговле. Он есть в любых торговых платформах и обязателен к изучению в школах трейдинга. Данный материал даст полное представление об RSI: виды и сила сигналов, подходящие рынки и финансовые инструменты, совместимость с техническим и волновым анализом, использование вместе с другими индикаторами.
Что такое RSI в трейдинге
Индикатор Relative Strength Index (индекс относительной силы) был представлен в 1978 году. Автор разработки — аналитик и трейдер Уэллс Уайлдер. Он создал также несколько других индикаторов, в их числе популярный Параболический стоп-энд-реверс (Parabolic SAR).
Индекс RSI первоначально использовался для анализа американских фьючерсных контрактов. Сегодня индикатор применим на всех рынках и любых инструментах.
Название произносится как [ар-эс-ай].
RSI — это осциллятор. То есть кривая индикатора не рисуется на графике цены. Снизу в отдельном окне прикрепляется диаграмма. На ней присутствует единственная линия. У осциллятора два основных уровня: 70% и 30%.
Внешний вид осциллятора RSI
Расчет значений осциллятора происходит по простой формуле. По умолчанию рассматриваются 14 последних временных интервалов: дней, четырехчасовок, часов, пятиминуток, минут. Средний рост делится на среднее снижение. Полученное значение оценивается по шкале от 0 до 100.
Для чего нужен индекс относительной силы:
- Показывает силу и направление тренда.
- Определяет перекупленность и перепроданность.
Индикатор популярен из-за его простоты. По единственной линии легче воспринимать информацию. По этой же причине РСИ хорош при автоматизации торговли, ведь его показания не сложно запрограммировать. Вместе с тем при анализе графиков можно использовать до 10 сигналов различных типов. Об этом будет рассказано далее.
Торговые сигналы Индекса относительной силы
Торговые сигналы RSI привязаны к уровням 70% — перекупленности и 30% — перепроданности. Предварительный знак — вход линии индикатора в эти зоны. Решение об открытии сделки принимается по основному сигналу — выходу из областей перекупленности и перепроданности.
RSI эффективен при боковых движениях — флетах либо при высокоамплитудных трендах. Осциллятор работает плохо, когда направленное движение цены «ползучее», без серьезных откатов.
Индикатор RSI считается опережающим. Поэтому возможны ложные сигналы. Для их фильтрации можно применять другие осцилляторы, а также уровни поддержки и сопротивления. Индекс относительной силы является вспомогательным инструментом во многих торговых стратегиях, построенных на основе технического и волнового анализа.
Наблюдение трейдеров: если собрать статистику для графиков разных масштабов, выяснится, что RSI дает больше сигналов на таймфреймах от M1 до M15.
Перепроданность и перекупленность
Выход линии из зоны 70% — сигнал для входа в позицию на продажу, их области 30% — на покупку. Допустимо открывать сделку при касании этих уровней. При принятии торгового решения нужно дожидаться закрытия свечи. По сравнению с другими осцилляторами, основной сигнал RSI возникает гораздо реже. Поэтому его нельзя использовать для закрытия сделок.
На скриншоте показано, как можно было входить в рынок на таймфрейме H1 валютной пары EURGBP. Кросс-курсы часто пребывают во флете. В такие моменты RSI работает хорошо.
Открытие сделок по перекупленности и перепроданности
Флет – это боковое движение рынка, характеризующееся отсутствием выраженного тренда и колебаниями цены в узком диапазоне.
Дивергенция RSI
Отставание осциллятора от движения цены называется дивергенцией. График актива обновляет новые пики, а на диаграмме индикатора локальные максимумы понижаются. Это медвежья дивергенция. Она указывает на возможный разворот вниз. Бычья дивергенция работает зеркально и говорит о вероятном смене тренда на восходящий.
Дивергенция RSI не является торговым сигналом. Она предупреждает трейдера о возможной смене направления движения цены. При определении дивергенции хотя бы первый экстремум диаграммы должен находиться в зоне 30% либо 70%.
На скриншоте показан пример двух дивергенций на дневном графике акций McDonald’s в конце 2023 года. Информационный сигнал осциллятора был усилен круглой цифрой $300. Она явилась уровнем сопротивления. В течение последующих шести месяцев курс снизился на 20% до $240 за акцию.
Медвежья дивергенция RSI на дневном графике акций McDonald’s в 2023 году
Еще один пример эффективного использования — сильная дивергенция на дневном графике EURUSD в марте 2020 года. За последующие полгода курс изменился на 1400 пунктов или на 13% — с 1.09 до 1.23.
Бычья дивергенция RSI на графике D1 валютной пары евро-доллар
Дивергенции индекса относительной силы вполне работают на таймфреймах M1 и M5. Отставание осциллятора помогает определить разворот внутридневной тенденции. Диверами RSI часто пользуются трейдеры бинарных опционов.
Пересечение 50
В трендах RSI не дает классических сигналов. Поэтому приходится применять искусственные. Главный из них — пересечение уровня 50%. Это не торговый, а информационный сигнал, подтверждающий тренд. В этот момент можно входить в позицию от уровней поддержки/ сопротивления или по показаниям других индикаторов.
Уровень 50% получится использовать как фильтр. Если линия осциллятора пересекла отметку «50» сверху вниз, нельзя открывать сделки на покупку. И наоборот при движении снизу вверх под запретом «короткие» позиции.
Постоянное нахождение линии вблизи уровня 50% говорит о флете. В этот момент никаких сделок открывать не нужно.
Низкоамплитудное боковое движение на часовом графике EURUSD
Внутренний разворот (бычий и медвежий)
Еще один дополнительный сигнал осциллятора помогает войти в начавшийся тренд, а точнее в его третью волну. Как формируется бычий внутренний разворот:
- Линия RSI делает впадину за уровнем 30%.
- Движение вверх не достигает зоны 70%.
- После небольшого отката линия осциллятора формирует второй минимум, но при этом не возвращается в область 30%.
Метод позволяет войти в сделку по тренду, когда основной сигнал пропущен.
Согласно описанной технике, в марте 2018 года была открыта позиция по нефтяным фьючерсам. Через три месяца прибыль при торговле только на собственные средства, без плеча, составила 22%.
Внутренний разворот осциллятора на графике нефти Brent
Случается, что внутренние развороты RSI идут сериями. Каждый из них позволяет войти в начавшийся тренд. Такая ситуация возникла в мае 2024 года на часовом графике GBPUSD.
Серия внутренних медвежьих разворотов на часовом графике GBPUSD
Уровни и трендовые линии
На диаграмме RSI можно искать наклонные и горизонтальные линии поддержки/ сопротивления. Классический технический анализ будет хорошо работать. Однако данный метод для RSI применить сложно. Линия осциллятора имеет слабую амплитуду: редко входит в зоны 80% и 20%. Поэтому идентифицировать уровни бывает сложно. Можно считать, что построения технического анализа избыточны для RSI. Каналы легче находить непосредственно на графике.
Графические фигуры
Еще один вспомогательный сигнал, который сложно распознать на диаграмме RSI,— фигуры технического анализа. Их можно использовать ситуативно, по желанию. Ниже представлен пример, когда осциллятор дал опережающий сигнал для биткоина. Фигура «голова и плечи» на таймфрейме D1 в марте-апреле 2024 года предвещала коррекцию. Она была небольшой: примерно на 10%.
«Голова и плечи» RSI для дневного графика BTCUSD
Ложные сигналы RSI
Чтобы эффективно пользоваться осциллятором, нужно искать инструменты, склонные к боковым движениям. Это валютные кросс-курсы, товарные фьючерсы в определенные годы. Устойчивые флеты часто возникают для японского фондового индекса Nikkei 225. Пример показывает множество прибыльных сделок по RSI в течение 2022 года.
Боковое движение по индексу Nikkei 225 на таймфрейме D1 в 2022 году
Индикатор не подходит, когда началось направленное движение. Будет много ложных сигналов. Применение RSI неэффективно в условиях устойчивого тренда без значительных коррекций. В мае-июне 2024 года курс USDJPY непрерывно рос. При этом RSI давал исключительно ложные сигналы на продажу.
Тренд на таймфрейме H1 по валютной паре доллар-иена
Также применение RSI ограничено на фондовом рынке США. На дневном графике любой американской акции в течение месяца происходит до 10 гэпов. В таких условиях будет много ложных сигналов.
Множественные гэпы на дневном графике акций Meta Platforms в 2024 году
Гэп – это разрыв в цене между двумя соседними торговыми периодами, когда цена открытия нового периода значительно отличается от цены закрытия предыдущего.
Как работает индикатор РСИ
RS — это «относительная сила» движения графика. Она рассчитывается для 14 периодов. Сначала вычисляется средний рост цены, затем — среднее снижение. Одно значение делят на другое.
Относительная сила = Средний рост / Среднее снижение
При расчете используется не среднее арифметическое, а с коэффициентами для каждой свечи. Чем она ближе на графике, тем больше значение множителя. Для вычислений применяется метод экспоненциальной средней скользящей.
Полученные значения нужно оценить по шкале от 0 до 100 — получится индекс RS.Он рассчитывается по формуле:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
Настройка индикатора RSI
Осциллятор встроен во все торговые платформы. Скриншот показывает настройки в терминале MetaTrader 5.
Настройки RSI в терминале MetaTrader 5
На первом экране представлены базовые параметры: период 14 и тип цены для расчета — Close. Их менять не нужно. Именно для этих значений написаны обучающие материалы и разработаны многочисленные торговые стратегии.
Более короткий период (например, 9) сделает индикатор более чувствительным к изменениям цены, но может привести к большему количеству ложных сигналов. Более длинный период (например, 21) сделает индикатор менее чувствительным, но сигналы будут более редкими.
Во второй вкладке можно настроить уровни. Базовые значения: 70% и 30%. Их допустимо увеличить до 80% и 20% для фильтрации сигналов. Некоторые трейдеры предпочитают использовать уровни 80 и 20 вместо стандартных 70 и 30.
Третья вкладка — самая важная. Здесь необходимо зафиксировать минимум 0 и максимум 100. Если этого не сделать, при прокрутке графика уровни 70% и 30% будут часто исчезать с экрана. Остальные настройки трогать не нужно.
На четвертом экране можно выбрать таймфреймы для отображения индикатора. Активный чекбокс «Показывать в окне данных» означает, что в карточке инструмента появится пометка, что RSI используется, и будут показаны его значения.
Комбинирование RSI с другими индикаторами
RSI — опережающий осциллятор. Поэтому его сигналы приходится фильтровать другими индикаторами.
Bollinger Bands
Совместное использование RSI с трендовым индикатором Bollinger Bands повышает качество сигналов. Индекс относительной силы и Полосы Боллинджера выступают обоюдными фильтрами. Сделку можно открывать при наличии двух сигналов. Для Bollinger Bands это близость графика к границам индикатора, а лучше — их пересечение с возвратом внутрь диапазона.
Дублирование сигналов
MACD и Stochastic
Использование трех индикаторов одновременно отсеивает сомнительные сделки. Вход в рынок происходит, когда показания RSI, MACD и Stochastic совпали. Сигналы двух других осцилляторов — это пересечение основной сплошной линии с пунктирной. Описание MACD можно посмотреть здесь. Awesome Oscillator — цветной и более наглядный вариант MACD.
Тройное подтверждение сигналов
Заключение
Индикатор RSI отлично работает во флетах, хорошо — в высокоамплитудных трендах. При направленном движении цены без откатов осциллятор дает сигналы только в противоположном направлении.
Важно помнить, что RSI, как и любой другой индикатор, не является панацеей. Он может давать ложные сигналы, особенно на волатильных рынках или в периоды сильных новостей. Поэтому всегда рекомендуется использовать индекс относительной силы в сочетании с другими инструментами, например – волновым анализом и не полагаться только на его показания.
Хотите научиться эффективно использовать RSI в сочетании с волновым анализом? Наша программа PRO предлагает углубленное изучение этой темы, включая теоретические основы и практическое применение.
