Считается, что ADX — индикатор для обнаружения тренда и оценки его силы. Сигналы позволяют определить выход из флета и начало направленного движения графика.
В данной статье критически рассмотрели применение ADX на разных рынках. Пришли к выводу, что это непростой инструмент для понимания. Расскажем о найденных особенностях и дадим рекомендации по его настройке и использованию в связке с другими индикаторами.
Описание индикатора ADX
Индикатор ADX впервые был представлен в 1978 году биржевым аналитиком и трейдером Уэллсом Уайлдером. Аббревиатура образована от слов «индекс среднего направленного движения» — Average Directional Movement Index.
Индикатор изначально использовался для торговли товарными фьючерсами. Сегодня он применяется на всех рынках. Качественные сигналы можно получить на таймфреймах от H1. Лучше всего ADX работает на дневных графиках. На таймфреймах M15 и ниже информацию от индикатора сложно интерпретировать.
Хотя окно ADX расположено под графиком цены, это не осциллятор. Инструмент относят к трендовым индикаторам. Однако он не показывает направление тренда, а лишь дает понимание его силы.
Формула
По сравнению с другими индикаторами в трейдинге, у ADX одна из самых сложных формул. В ней используются методы высшей математики, а именно — дифференцирование.
Не вникая в детали, можно объяснить принцип расчета ADX простыми словами:
- На протяжении последних 14 свечей происходит накопление информации по ценам открытия и закрытия.
- В результате выводятся два числа +DI и −DI. Они называются положительным и отрицательным индикаторами направленности и отражают преобладание на рынке быков или медведей.
- На основе +DI и −DI рассчитывается значение линии ADX. Именно она дает информацию о начале тренда и его силе.
Теоретически значение ADX может меняться в диапазоне от 0 до 100. На самом деле линия индикатора крайне редко поднимается до 75 и никогда не достигает 100.
Возможны два отображения шкалы: автоматическое и с ручным выставлением уровней от 0 до 100. В первом случае диапазон измерения — от 0 до 50–65. Верхнюю границу определяет торговый терминал в зависимости от волатильности графика. Второе отображение с диапазоном 0–100 более наглядное.
При автоматической шкале основная сигнальная линия (зеленая) движется в диапазоне от 0 до 65
Как настраивать индикатор
У индикатора фактически единственный параметр — период 14. Это количество свечей для проведения вычислений. С периодом можно поэкспериментировать. Внутридневные скальперы уменьшают его до 8–10, а среднесрочные трейдеры увеличивают до 20–24.
Почти во всех торговых терминалах уровни для сигнальной линии не определены. Их нужно настраивать самостоятельно. В большинстве источников указываются четыре значения:
- Линия ниже уровня 20 означает, что тренда нет.
- Значение от 20 до 25 говорит об умеренном по силе движении.
- Проход выше указывает на импульс из нескольких свечей одного цвета.
- 75 — это экстремальное, почти никогда не достижимое значение.
В соответствии с этими цифрами и нужно настраивать ручное отображение уровней.
Отметим еще раз: ADX не показывает направление тренда. Сигнальная линия будет расти и при восходящем, и при нисходящем импульсе.
Базовые настройки в терминале MetaTrader 5
Применение ADX в трейдинге
Исследовав несколько десятков графиков разных таймфреймов, можно прийти к выводу, что ADX — один из самых запутанных индикаторов с неоднозначным пониманием сигналов. Приведем тезисы, изложенные в различных источниках относительно его использования и проиллюстрируем их скриншотами.
Определение наличия и силы тренда
Одно из базовых утверждений гласит: когда сигнальная линия ADX находится выше уровня 25, на графике финансового инструмента есть тренд. Расположение ниже говорит о флете или о слабом тренде, на который допустимо не реагировать.
Есть более наглядный индикатор для определения силы тренда — Ишимоку.
Возьмем один из активов с продолжительными направленными движениями — валютную пару AUDUSD. На скриншоте ниже — таймфрейм D1 в 2022 году. Возникают сомнения в способности индикатора ADX определять тренды. Пропущено мощное 3-месячное движение на 10 фигур из точки №1. Индикатор выдал сигнал лишь к его завершению (точка №2). Аналогично нами был определен восходящий тренд, несмотря на наличие сильных белых свечей в точках №3 и №4. Конечно, какие-то сигналы были, но точно не соответствовали силе движения.
ADX толком не смог детектировать тренды по австралийскому доллару в 2022 году
Определение моментов входа и выхода из позиции
ADX хорошо определяет начало движения, когда происходит выход из флета. На скриншоте — часовой график EURUSD. В этом случае индикатор отработал точно: дал ясный сигнал на открытие сделки при пересечении отметки 25 и сигнал на закрытие при возврате за тот же уровень.
Точные сигналы для пары EURUSD на таймфрейме H1
Идентификация направления тренда
Многие источники утверждают, что вспомогательные линии +DI и −DI способны указать направление тренда при их пересечении. Вероятно, это один из мифов относительно индикатора. Рассмотрим график индекса NASDAQ. Это всегда трендовый инструмент. Вспомогательные линии были спутаны в течение всего движения длительностью почти в год и не смогли дать понятные точки входа по тренду.
Вспомогательные линии +DI и −DI работают не всегда
Комбинирование с другими индикаторами
Теоретически ADX можно объединять с любыми другими индикаторами. Стандартных комбинаций нет. Главное иметь опыт совместного применения. На скриншоте показано вполне рабочее совмещение с осциллятором MACD и парой средних скользящих. В декабре 2024 года связка трех индикаторов смогла дать два прибыльных сигнала.
Нормальные сигналы ADX на часовике с профитом в две-три фигуры
Преимущества и ограничения индикатора ADX
Заключение
ADX — индикатор для определения начала тренда. При его продолжении возможны ложные сигналы на закрытие сделок. Этот инструмент анализа графиков — для опытных трейдеров, поскольку его сигналы сложно интерпретировать.
ADX можно считать вспомогательным индикатором. Только на его информации не строят торговые системы. Он не является незаменимым — от его использования допустимо и вовсе отказаться.
