Скальпинг — это стиль трейдинга со сделками малой продолжительности и небольшим профитом. Расскажем о существующих торговых стратегиях для форекса, крипты и фондового рынка. Объясним особенности, преимущества и недостатки метода.
Что такое скальпинг простыми словами
Scalping — изначально английский сленговый термин. Его в контексте трейдинга допустимо переводить как “срезание верхушки”.
Границы между стилями торговли размыты, их сложно классифицировать. Сегодня нет однозначного понимания, что такое скальпинг. Приведем два полярных мнения трейдеров:
- Если позиция удерживается в рынке несколько минут, — это скальпинг, а если более получаса, то уже нет.
- Скальпинг — это любая внутридневная торговля.
В любом случае все источники сходятся в том, что скальпингу свойственны краткосрочные сделки. В каждой из них трейдер довольствуется малой прибылью. Например, обычная цель скальпера на форексе для валютной пары EURUSD — 10 пунктов с плечом 1 к 100 (по четырехзначным котировкам).
Расцвет strategy trading для скальпинга произошел в 2000-е на рынке Forex.
Особенности скальпинга
Первое, что стоит отметить: скальпинг на бирже и на форексе — разные методы. Длительность сделок по акциям и валютным парам различна.
Скальпинг на бирже
На фондовом и фьючерсном рынках существуют торговые сессии длительностью от 8 до 14 часов в зависимости от конкретной площадки. Акциям и в меньшей степени фьючерсам свойственны разрывы в котировках — гэпы. Они происходят в начале новой сессии. Поэтому внутридневные фондовые трейдеры не могут себе позволить удерживать позицию в рынке несколько дней, ведь гэп, величину которого невозможно предсказать, способен обнулить депозит.
По причине частых ценовых разрывов между сессиями недопустимо увеличивать стоп-лосс убыточной позиции и переносить ее через ночь. Какие особенности скальпинга на бирже можно отметить:
- Позиция существует в рынке несколько минут, максимум полчаса.
- Доступна информация по реальным торговым объемам.
- Открытие сделок происходит в первой половине сессии.
- Решения принимаются преимущественно на минутном графике (M1), также задействован тиковый.
- Стоп-лосс и тейк-профит фиксированные, их нельзя двигать.
- Достаточная прибыль — увеличение стоимости актива на 1%.
Например, при курсе акции Сбер в 250 рублей сделку можно закрывать при росте/ падении на 2–3 рубля. По этой бумаге средневное изменение цены составляет 20 рублей.
Внутридневной флэт на графике — главный источник прибыли биржевых скальперов.
Биржевые скальперы предпочитают работать не с акциями, а с ликвидными фьючерсами. Например, на курс доллар-рубль (тикер Мосбиржи SI) и индекс РТС (тикер RI). Для фьючерсов реально получить плечо до 1 к 10. Акциями приходится торговать преимущественно на свои средства.
Еще одна особенность скальпинга на бирже — использование стакана котировок. Данный виджет встроен во все трейдинговые терминалы и дает информацию о количестве заявок участников торгов и их объемах. Биржевой скальпер смотрит не только на график. Если в стакане преобладают заявки на покупку, рассматривается открытие сделок только BUY, и наоборот.
Стакан котировок Sber: объемы заявок в лотах и цена
Скальпинг на форексе и крипте
На форексе и криптовалютном рынке торговля идет непрерывно, без сессий. Гэпы маловероятны и иногда возникают лишь с пятницы на понедельник. Поэтому стратегии скальпинга на форексе более разнообразные, чем на бирже. В чем особенности:
- Позиции можно открывать в любое время суток без риска попасть под гэп.
- Сделка длится сколько угодно долго, может перейти в среднесрочную.
- Допустимо изменять величину стоп-лоссов и тейк-профитов.
- Информация по реальным торговым объемам недоступна.
- Трейдер работает с разнообразными таймфреймами: от M1 до M30.
- Цели по профиту более широкие, так как стандартное плечо 1 к 100 позволяет зарабатывать десятки процентов к депозиту за день.
То же самое можно сказать и о криптовалютом скальпинге с единственным отличием: на криптовалютных биржах можно видеть реальные торговые объемы. Поэтому получится использовать стакан котировок.
Еще одно отличие скальпинга на форексе — низкие требования к депозиту. Стандартное плечо у брокеров — 1 к 100. Что это означает практически? При депозите в $100 изменение курса EURUSD на 10 пунктов (1/10 цента) принесет $10 профита либо убытка.
В интернете можно найти множество стратегий скальпинга для форекса. Согласно большинству из них, позиции удерживаются в рынке несколько часов, и их допустимо переносить через ночь. Так что для торговли валютными парами понятие скальпинга еще более размытое.
Разновидности скальпинга
В книгах и на сайтах, посвященных трейдингу, описываются разные вариации метода. Расскажем, какую информацию удалось найти, и оценим ее критически.
Импульсный
Используется таймфрейм M1. Нужно дождаться появления импульса — свечи значительного размера. Сделка открывается в ее направлении. Необходимо учитывать уровни поддержки и сопротивления, а также тренд на старших таймфреймах. Допустимо работать вручную, но для обнаружения сигнала целесообразно использовать роботов.
Импульсы хорошо работают на рынке акций. Причины их возникновения:
- Преобладание заявок быков или медведей в стакане котировок;
- Движение курсов акций эмитентов того же сектора экономики;
- Отчетность компаний;
- Открытие смежных рынков;
- Открытие фондовых рынков других стран.
На форексе импульс прогнозировать сложнее. Типичная ситуация его появления — выход макроэкономической новости. Импульсы часто можно наблюдать сразу после открытия европейских или британских банков.
Длинная свеча на графике М5 GBPUSD в начале европейской сессии
Стаканный
В ряде статей по трейдингу вводится понятие «стаканный скальпинг». Утверждается, что акциями и фьючерсами можно торговать, наблюдая только за стаканом котировок. Это заблуждение. Биржевой трейдер все равно всегда использует график. Стакан — важный, но вспомогательный инструмент.
Пипсовка
Термин произошел от английского «pip», что является синонимом слова «пункт». Таким образом, пипсовка — это торговля со сверхмалым профитом 1-2 пункта. Позиция существует в рынке менее минуты. Целесообразно применять роботов. Заметим, что среднесрочные трейдеры часто называют пипсовкой любые сделки с профитом менее 10 пунктов (на примере форекса).
Среднесрочный (классический)
В интернете можно найти статьи по теме трейдинга, авторы которых утверждают, что среднесрочный скальпинг — это торговля со сделками длительностью 5–10 минут. Действительно, такое время существования позиции в рынке считается долгим при биржевом скальпинге. Все же, чтобы не запутывать новичков, будет правильным использовать термин «средний по продолжительности», а не «среднесрочный».
Консервативный
Это еще один придуманный и необязательный термин. Обычно под консервативным скальпингом понимают торговлю с тщательным подбором сделок и строгим соблюдением правил постановки стоп-лосса и тейк-профита.
Основные этапы работы на минутках
Форекс — самый доступный рынок для частных трейдеров. Дадим примерный план действий при торговле валютными парами на таймфрейме M1.
Подготовка к торговле
Первый шаг — сбор информации о брокерах. Выбираем тех, у кого ниже спред и комиссии, а также выше скорость исполнения. Для тестирования не обойтись без небольшого депозита. Демосчет не даст полного представления.
Далее выбираем инструменты с высокой волатильностью и низким спредом. Почти все скальперы предпочитают пары GBPUSD и GBPJPY. Последнюю допустимо задействовать при условии спреда 1 пункт по четырехзнаку и ниже.
Теперь рассчитываем уровни стоп-лосса и тейк-профита. В соответствии с этим определяем сумму депозита. При скальпинге целесообразно задавать равные SL и TP. Для пары фунт-доллар обычное движение на минутном графике — 15 пунктов, что означает прибыль или убыток $1.5 при минимальном лоте 0.01. В течение дня будет не менее трех сделок.
График GBPUSD в европейскую сессию
Заключительный подготовительный шаг — выбор стратегии и прогон ее в тестере. Если за 200 сделок удалось выйти хотя бы в ноль, переходим на демо и совершаем не менее 100 трейдов.
Не обойтись без третьего этапа тестирования — на реальном счете минимальным лотом. Без этого не получится оценить собственную реакцию, стрессоустойчивость, а также влияние спреда и скорости исполнения сделок.
Открытие и закрытие сделок
Для торговли по таймфрейму M1 достаточно установить два индикатора:
- На графике инструмента. Обычно это Bollinger Bands или средние скользящие.
- Осциллятор внизу графика. Чаще всего применяют MACD или Stochastic.
При скальпинге не обойтись без мониторинга графиков хотя бы раз в 15 минут. Наблюдение сильно облегчат звуковые сигналы — алерты. Их получится выставить в любом торговом терминале на уровни поддержки/ сопротивления.
В современных терминалах за 3–5 секунд реально выполнить основные действия: войти в позицию, задать уровни стоп-лосса и тейк-профита. На первых порах следует действовать по принципу: открыл сделку и забыл. Двигать тейк-профит и переводить стоп-лосс «в ноль» допустимо, когда будет получен необходимый опыт.
Оценка результатов
Вечером проводим разбор торговли. Вести дневник при 20 сделках в день затруднительно. В терминалы встроены эффективные инструменты документирования, например, вывода сделок непосредственно на график.
Если хотя бы половина трейдов были профитными, остаемся на реальном счете и дорабатываем стратегию на основе уже имеющегося опыта. На демо возвращаемся в двух ситуациях:
- Было несколько серий из шести и более убыточных сделок;
- Три дня подряд завершились в минус.
При скальпинге не применяется классический принцип «пауза после трех стоп-лоссов подряд». В течение дня при торговле несколькими валютными парами нормальны серии в четыре-пять убыточных трейдов.
Стратегии скальпинга
Дадим краткий обзор стратегий скальпинга. Заметим, что нет стандартных принципов разработки. Правила придется создавать самостоятельно, основываясь на собственном опыте.
Волновой метод
Один из классических приемов открытия сделки на пятиминутных графиках — пробой вершины второй волны и вход в третью. Необходимо учитывать направление тренда на старшем таймфрейме.
Скальпирование в пробое
Метод работает при наличии горизонтального канала. Подходящий таймфрейм — M1. Замечено, что до возврата графика внутрь диапазона, цена успевает пройти 2–3 пункта. Именно на такой профит и следует рассчитывать.
Отбой от уровня
Это более прибыльный метод для горизонтального канала. На волатильной валютной паре реально рассчитывать на профит в 10-15 пунктов. Можно использовать таймфреймы до M30. Торгуем от одной границы канала до другой. Профит допустимо забирать в середине диапазона.
Разновидность метода — скальпирование тренда. Здесь открываем сделку тоже от границы диапазона, но наклонного:
- BUY при бычьей внутридневной тенденции при отскоке графика от уровня поддержки.
- SELL при медвежьей тенденции — от линии сопротивления.
Допустим скальпинг против тенденции в поисках ее разворота — «на откате». Уровни поддержки и сопротивления используются противоположным образом.
По графическим паттернам
При скальпинге графические модели классического технического анализа можно искать на таймфреймах M1 и M5: двойная вершина/ дно, голова и плечи, флаг, вымпел и пр. На M15 и M30 они будут выглядеть как свечные паттерны: поглощение или пин-бар.
По индикаторам
Расскажем о двух классических сигналах индикаторов для подготовки скальпирующей сделки:
- Выход графика за границу Bollinger Bands;
- Прохождение гистограммы осциллятора MACD через экстремум.
Когда получены эти предварительные сигналы, для входа в позицию дожидаемся подтверждения — появления свечного патттерна разврота.
Сигналы Bollinger Bands и MACD на минутном графике
Интуитивный скальпинг
Допустим «визуальный» подход без предварительного анализа. После взгляда на график опытные скальперы в состоянии за секунду найти прибыльный вход в сделку. Это и есть интуиция — способность мгновенно извлекать из головы информацию, полученную ранее.
«Хорошая сделка, это когда ты подходишь к монитору, а оттуда высовывается рука, хватает тебя за нос и говорит: «иди сюда» .
Александр Элдер на одной из своих лекций
Трейдинг на новостях
Примерно с 2015 года ведущие форекс-брокеры не ограничивают трейдеров при торговле на новостях. Сегодня запросто можно установить отложенные ордеры Buy Stop и Sell Stop за 5 секунд до публикации экономического показателя. Проскальзывания случаются, но примерно в 20% случаев.
Если собрать статистику станет ясно, что такой метод торговли приносит профит на дистанции. Предварительно требуется тестирование условий брокера на реальном счете минимальным лотом.
Сделка существует в рынке несколько секунд. Нормальный профит на новостях второй категории — 15 пунктов для пары EURUSD, 40 пунктов на новостях по процентной ставке и занятости.
Риск и управление капиталом в скальпинге
Скальперы используют простейшие методы управления риском и капиталом. Сначала нужно определить величину среднего движения выбранного инструмента на младших таймфреймах. После этого станут ясны размеры стоп-лосса и тейк-профита. Они должны быть равны.
Реально получить серию из пяти убыточных сделок. Поэтому будет правильным начинать торговать с капиталом, равным 20 стоп-лоссам. Это при условии, что стратегия на тестере показала положительный результат.
Заключение
Скальпинг подразумевает открытие множества краткосрочных сделок с небольшой прибылью в каждой. Метод прост для освоения и сегодня применим прежде всего на форексе. Вместе с тем он требует значительных затрат времени и дисциплины.
