Говоря простыми словами, ретест в трейдинге — это откат цены к пробитому уровню. Модель начинают рассматривать, когда на графике произошло возвратное касание линии поддержки/сопротивления, а затем цена пошла в направлении пробоя. Разбираемся, как искать ретесты и правильно их использовать при построении торговых стратегий.
Виды ретестов и их особенности
Ретест — это фактически отдельный торговый паттерн, модель поведения цены. Его главное свойство: уровень был поддержкой, а потом стал сопротивлением.
На уровнях поддержки и сопротивления
Если задаться целью собрать статистику, выяснится, что ретест в трейдинге примерно в 85% случаев связан с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Они могут быть образованы в том числе единственной вершиной или низиной.
Большинство ретестов возникают на горизонтальных уровнях
На трендовой линии
Ретесты трендовой линии обычно рассматриваются для наклонных каналов. Также паттерны можно искать на фигурах продолжения или неопределенности — треугольниках, флагах, вымпелах, клиньях. Если посмотреть графики любого таймфрейма, выяснится, что модель на наклонных линиях возникает примерно в 20% случаев.
На наклонных трендовых линиях немного ретестов
На фигуре разворота
Это почти то же самое, что и ретест уровня. Рассматривается пробой, например, «линии шеи» фигуры «голова и плечи».
Возврат к уровню пробоя «линии шеи»
Круглые числа и психологические уровни
Еще реже на графиках можно отыскать ретест уровня «круглых цифр». Аналогично — на годичных исторических максимумах или минимумах.
Как определить качественный ретест?
Ретест — это вспомогательный паттерн в трейдинге. Поэтому существуют проблемы его идентификации. У разных трейдеров свои методы. Сначала разберем черты наиболее типичного подхода:
- Уровень должен быть пробит импульсом. «Ползучее» движение цены не подходит.
- Возврат цены к уровню может произойти через несколько десятков интервалов — дальний ретест, и через одну-две свечи — ближний.
- После возврата к уровню происходит лишь его касание тенью. Когда за линией поддержки/сопротивления оказывается часть тела свечи, паттерн рассматривается как ложный пробой.
Перечислили то, с чем согласны почти все трейдеры. Теперь остановимся на дискуссионных моментах идентификации:
- Какие таймфреймы рассматривать? Есть два мнения: либо любые, в том числе D1, либо только младшие до M15, так как ретест — короткое по длительности событие.
- Считается ли проторговка паттерном? Одни трейдеры рассматривают скопление свечей на уровне поддержки/ сопротивления как ретест, другие считают, что учитывается лишь одиночное касание.
- Что делать, если при возврате к уровню цена не дошла до него? Есть мнение, что такие модели тоже нужно рассматривать. Другой подход — не принимать такие ситуации во внимание.
И наконец, главный предмет дискуссий: важный ли это паттерн? Для одних трейдеров ретест — неотъемлемый элемент торговой системы. Другие же не рассматривают его вовсе.
Также стоит упомянуть сопутствующую проблему: как строить границы диапазонов. Есть несколько подходов:
- только по теням;
- только по телам (чаще всего применяют для наклонных линий);
- одновременно широкой зоной: и по теням, и по телам.
В примерах далее для горизонтальных уровней применяется последний подход. Это позволяет свободнее трактовать касание.
Какие торговые инструменты рассматривать?
Форекс. Именно на графиках валютных пар чаще всего возникают горизонтальные уровни, связанные с низковолатильной азиатской сессией. С другой стороны, рынок форекс самый ликвидный, а значит, справедливо считается «техничным». Границы диапазонов формируются в результате огромного количества одновременных заявок участников торгов.
Крипта. На этом рынке ликвидность на порядок ниже. Также часто возникают внезапные нелогичные движения графиков. Их провоцируют крупные участники торгов. Сильные ценовые уровни появляются реже, чем на форексе. Поэтому криптовалюты не вполне подходят для поиска ретестов.
Акции. На фондовом рынке спекулянтов меньше, а реальных участников торгов — больше. Они желают купить бумагу в собственность. Поэтому цены двигают не технические факторы, а фундаментальные: отчеты эмитентов, ожидания выплаты дивидендов, экономические новости по отрасли и стране. А еще одна особенность фондового рынка — частые гэпы перед началом утренней сессии. Ценовые разрывы разрушают сформированные ранее уровни поддержки/сопротивления. Ретесты на графиках акций можно искать, но они возникают реже, чем на форексе.
Примеры ретестов на графиках
Классический паттерн на таймфрейме M15 EURGBP с пробитием импульсом. Произошло возвратное касание тенью двух уровней, которые вложены один в другой. Поддержка стала сопротивлением.
Пример двойного ретеста в течение первой половины дня на пятиминутке USDCHF. Это самый частый случай возникновения паттерна — на пробое уровня азиатского флета.
Дальний ретест на часовом графике EURCHF. Здесь цена отскакивает от так называемого импульсного уровня. Проблема идентификации в том, что тела свечей оказались за ним. Нет единого мнения трейдеров, считать ли это касанием.
Почти идеальный ретест наклонной трендовой линии. Паттерн подтвердил смену внутридневной тенденции. Уровень поддержки стал сопротивлением. Пятиминутный график AUDCAD.
На следующем скриншоте — не совсем касание трендовой линии, потому что возврат тени внутрь канала сильный. Большинство трейдеров, вероятно, засчитали бы это как ретест. Таймфрейм M5 USDCAD.
Еще один спорный случай: считать ли многократные касания трендовой линии ретестом? Пятиминутка USDCHF.
Стратегии торговли на ретестах
До 85% ретестов в трейдинге связаны с горизонтальными уровнями. Чаще всего полноценный паттерн можно обнаружить на младших таймфреймах валютных пар.
Вход в рынок на пробое и ретесте
Одна из проблем использования ретеста: ждать ли его? Пусть произошел пробой горизонтального уровня. Если собрать статистику для любых таймфреймов, выяснится, что возврат цены с касанием линии происходит менее, чем в половине случаев. Чаще график «улетает» после пробоя, не образуя существенных откатов.
Решение, высиживать ли ретест зачастую превращается в лотерею. Пусть трейдер смог его дождаться. Теперь стандартный вход делается, когда на графике сформировался любой развротный паттерны прайс-экшн: пин-бар или рельсы. Для открытия сделки достаточно двух-трех свечей того же таймфрейма.
В некоторых школах трейдинга формирование разворотного паттерна называют «закреплением».
Установка стоп-лосса и тейк-профита
Возможны две тактики:
- Стоп выставляется за пробитым уровнем, то есть внутри канала. Для основных пар по таймфреймам до M15 включительно необходим запас в два-три пункта.
- Стоп — за противоположной границей горизонтального диапазона. Так целесообразно делать, когда канал узкий.
Ретест в трейдинге — вспомогательный инструмент, повышающий точность входа в сделку. Поэтому он не влияет на расчет уровня тейк-профита.
Ложные пробои и ретесты
Ложным пробоем называется ситуация, когда график пересек линию поддержки или сопротивления, но затем цена не пошла в этом направлении, а вернулась за уровень и закрепилась там.
Ретест — это как раз тот инструмент, чтобы не попасть под ложный пробой. При возврате цены к уровню касания не достаточно. Нужно дождаться отскока от линии. Подтверждением, что цена пойдет в направлении пробоя, является появление на графике разворотного паттерна прайс-экшн.
Частые ошибки при торговле
Понимание ретеста у трейдеров разное. Поэтому данную конфигурацию графика приходится признать вспомогательной. Отсюда первая ошибка — использование ретестов как основного метода открытия сделки. При принятии решения будет много сомнений, потому что в современном трейдинге методика входа в позицию по ретесту до конца не проработана.
Другая ошибка — ожидание ретеста в условиях подвижного рынка. При высокой волатильности, например, на следующий день после выхода важной новости, горизонтальные уровни в 80% случаев будут пробиваться без последующего возврата цены.
Третья возможная ошибка — целенаправленный поиск ретестов. Данная формация встречается нечасто, даже на пятиминутных графиках. Если все время охотиться за ретестами, будет упущено много других возможностей для входа в рынок.
Советы по использованию ретеста
Ретест — это достаточно редкая ситуация, даже на младших таймфреймах. От использования данного паттерна допустимо вовсе отказаться. В целом, его можно считать вспомогательным: он делает вход в позицию более точным. На ретесте не могут базироваться торговые стратегии.
