Начнем с формального определения из XX века: дейтрейдинг это — стиль биржевой торговли, когда позиции открываются и ликвидируются в течение одного торгового дня. Однако в нынешней действительности все не так: под определение «day trading» вполне попадают сделки продолжительностью в несколько суток.
В этой статье разберемся, почему так происходит. Попытаемся объяснить современное понимание дейтрединга. Приведем примеры возможных торговых решений и проиллюстрируем их реальными графиками активов.
Определение дейтрейдинга
Во второй четверти XXI века уже нельзя дать четкое определение, что такое daytrading. Это понятие пришло с рынка акций. Здесь и по сей день категорически не рекомендуется откладывать закрытие сделок на следующий день. Причина — постоянные ценовые разрывы — гэпы. Дело в том, что при такой ситуации в начале следующей сессии тейк-профит сработает по цене ордера, а стоп-лосс — по цене гэпа. Поэтому разница между потенциальными профитом и убытком может быть 10-кратной.
Подробнее про гепы можно прочесть тут.
Пример ежедневных гэпов по акциям топового американского эмитента — Nvidia
На форексе, фьючерсном и криптовалютой рынках ощутимые гэпы возможны только с пятницы на понедельник. Поэтому трейдеры запросто переносят позиции через ночь в будни. По валютной паре и криптомонете сделка может длиться и пять дней. При этом термин «day trayding» используется по-старинке. На этих рынках чаще говорят об интрадей-трейдинге — торговле внутри дня, но с вполне вероятным закрытием позиции на следующие сутки.
Когда говорят о «биржевой игре», обычно подразумевают спекуляции продолжительностью в несколько часов.
Таким образом, дневная торговля или дейтрединг — это открытие и закрытие сделок в течение одной сессии именно на фондовой бирже, без переноса позиции через ночь. Трейдеры прочих рынков просто переняли этот термин и стали использовать его для стиля торговли, при котором сделки, вероятно, закроются через несколько часов, но их вполне можно держать несколько дней.
Классический пример внутридневного открытия на форексе на гэпе после выходных, но позиция удерживалась в течение четырех дней. Таймфрейм H1 EURUSD
В любом случае есть общие черты обоих стилей торговли — «чистого» биржевого дейтрейдинга и краткосрочного трейдинга:
- Высокая частота сделок: обычно не менее пяти открытых позиций в день.
- Использование младших таймфреймов: M15 и ниже.
- Небольшая прибыль в каждой сделке. Например, для форекса нормально забирать +20 пунктов (по 4-значным котировкам), в то время как среднесрочные трейдеры рассчитывают на +200 как минимум.
- Соотношение риск/профит 1 к 1 считается нормальным и крайне редко превышает 1 к 3.
- Использование индикаторов. Вот самые популярные: средние скользящие (Moving Averages), MACD, Bollinger Bands, Parabolic SAR.
Стратегии дейтрейдинга
Нет стандартного стиля дейтрейдера. Можно насчитать несколько десятков используемых стратегий. Перечислим их основные группы.
Скальпинг. Используются локальные флеты на M5 или M1 или наклонные каналы. Торговля ведется от их границ в середину диапазона. Нормальная прибыль в сделке — 0.5% от текущего депозита. Стоп-лосс обычно равен тейк-профиту. Длительность сделок редко превышает 1 час.
Подробная статья, что такое скальпинг.
Ночной скальпинг на пятиминутке EURUSD. Индикаторы: MACD и Bollinger Bands
Торговля на отскок от уровней. Это похожий метод с длительностью сделок в несколько часов. Локальные флеты ищутся на таймфреймах M15–H1. В сделке можно зарабатывать 1–2% к депозиту.
Торговля на пробой уровней. Это противоположная техника работы с каналами. Соотношение риск/профит может достигать 1 к 3.
Торговля по внутридневной тенденции. Суть метода — поиск тренда на старшем таймфрейме и открытие сделки на локальной коррекции. При удачном входе позиция может удерживаться несколько дней.
Волны Эллиотта реально приспособить для любой из описанных техник внутридневной торговли. Однако нужно помнить, что волновой анализ хорош для старших таймфреймов от H1 — минутки торговать вряд ли получится.
Как выбрать брокера
Когда пройдено обучение, а стратегия проверена в тестере, следующий шаг — выбор брокера. При внутридневном трейдинге для профита на дистанции важен каждый пункт. Поэтому не обойтись без открытия реального счета. Для этого достаточно $10. Дело в том, что торговые условия на демо могут сильно отличаться.
На что следует обратить внимание при проверке брокера:
- Низкий спред и комиссии (либо их отсутствие). Лучше не читать торговые условия, а изучить это на практике.
- Высокая скорость исполнения сделок. В терминале позиция должна открываться за доли секунды (200–300 ms) после нажатия кнопки «Buy-Sell».
- Кредитное плечо не ниже, чем 1 к 100 для форекса и крипты. Оно понадобится для удержания нескольких позиций в рынке при просадке торгового счета.
- Возможность локирования позиции. Замок — часто лучшая альтернатива стоп-лоссу.
- Наличие в списке торговых инструментов CFD на акции и фьючерсы. По контрактам на разницу брокеры дают плечо до 1 к 100, в то время как на бирже редко можно получить даже 1 к 10.
- Отсутствие повторных запросов котировок — реквотов.
Преимущества и недостатки дейтрейдинга
Заключение
Дейтрейдинг — это потенциально прибыльный стиль краткосрочной торговли, но сопряженный с переутомлением, негативными эмоциями и риском значительных убытков. Данная деятельность требует знаний, накопления опыта и дисциплины.
