Stochastic — индикатор, который позволяет определять моменты перекупленности и перепроданности биржевого актива. Иное название инструмента — стохастический осциллятор.
В этой статье рассмотрим его применение на разных таймфреймах. Покажем реальные графики и приведем примеры возможных сделок с использованием стохастика.
Описание индикатора Stochastic
Стохастический осциллятор (stochastic oscillator) входит в топ-10 часто используемых технических индикаторов. Он включается в стандартный комплект инструментов анализа во всех торговых терминалах.
Стохастик — один из самых старых индикаторов. Он был представлен в 1950 году трейдером и инвестором Джорджем Лейном и первоначально использовался для среднесрочной торговли фьючерсами. Сегодня этот осциллятор применяется на всех рынках и таймфреймах, но не подходит для построения самостоятельных стратегий.
Термин «стохастический» происходит от греческого слова «stochos», что означает «цель» или «предположение».
Идея стохастика — неизбежное замедление сильного движения графика. Индикатор показывает процентное соотношение текущей цены закрытия и значений максимума/минимума за установленное количество свечей.
Stochastic был создан на базе другого осциллятора — Momentum. Кривые обоих движутся сонаправленно, но у стохастика есть шкала от 0 до 100 и дополнительная сигнальная линия.
Stochastic и его предшественник Momentum на таймфрейме D1 нефти
Метод расчета
Стохастический осциллятор основан на простом принципе, согласно которому при бычьем тренде текущая свеча закрывается близко к максимуму за определенное количество периодов, а при нисходящем движении графика — недалеко от минимума. Если же уровень закрытия находится на равном удалении от хай и лоу, значит, нет преобладающего направления.
Основная линия стохастика %K рассчитывается по следующей формуле:
%Kn = ((Close — Lown) / (Highn — Lown)) × 100
, где:
- n — количество свечей для расчета, чаще всего 14;
- Close — цена закрытия на текущий момент;
- Lown — минимум графика за n свечей;
- Highn — максимум графика на том же промежутке.
Дополнительная, она же сигнальная линия %D, обычно рисуется красным пунктиром и представляет собой простую среднюю скользящую (SMA). По умолчанию ее период равен 3.
Для обеих линий применяется коэффициент сглаживания или замедления. В базовых настройках он равен 3. Чем выше значение, тем плавнее движутся линии.
Что показывают значения осциллятора
Линии стохастика движутся между значениями 0 и 100, не достигая их. На шкале присутствуют два важных уровня:
- 80% — перекупленность. Вход линий осциллятора в эту зону говорит, что на последних свечах цена повышалась.
- 20% — перепроданность. Указывает на преобладающее нисходящее движение.
«Залипание» линий в одной из этих зон говорит о безоткатном ходе цены в одном направлении. Линии, находящиеся по центру окна индикатора (уровень 50%) дают информацию, что у последних свечей цены закрытия, хай и лоу были примерно одинаковыми.
Перекупленность, перепроданность и залипание осциллятора
Настройки
Трейдеры чаще всего меняют параметр «Период %K». Значения 14, задаваемое по умолчанию, а также 20 подходят для дневных графиков. На таймфрейме M5 часто выставляют 5, а для H1 — нечто среднее. Заметим, что показания стохастика с разными параметрами мало чем отличаются. Потому %K = 14 можно и вовсе не трогать.
Стохастики со значениями %K 14 и 5 мало чем отличаются
«Период D%» и «Замедление» корректируют редко. Этим экспериментом можно заняться самостоятельно. Тип цен расчета и метод средней скользящей также нецелесообразно менять.
Окно настроек в терминале MetaTrader 5
Применение Stochastic в трейдинге
Определение перекупленности и перепроданности
Вход линий осциллятора в зоны 80% или 20% — это не основной сигнал. Он используется во флете. Сигнал предварительный, и предупреждает о вероятном возврате графика в ценовой диапазон.
Поиск точек входа и выхода из позиций
Основной сигнал стохастика — выход линий из зон 80% или 20%. Это всегда будет при появлении сильной черной или белой свечи. Сделка открывается, когда свеча сформировалась.
У стохастика нет пригодных сигналов для выхода из позиции. Плюсовые сделки закрываются по тейк-профиту. Его значение необходимо подобрать при тестировании.
Для фиксирования убытка стохастик также не дает сигналов. Ликвидация позиции происходит стандартно — по стоп-лоссу. Он выставляется за последним локальным экстремумом графика.
Шесть из семи удачных сделок на дневном графике EURCHF в начале 2022 года
Выявление дивергенций
Еще одно неосновное использование — поиск дивергенций. Это когда график обновляет максимум, а осциллятор отстает. Такое событие предвещает скорый разворот тренда.
Дивергенции рассматриваются только в зонах 80% и 20% — не при значении, близком к 50%. Метод лучше всего работает на старших таймфреймах D1 и H4.
Подробнее про то, как выбирать таймфреймы можно изучить тут.
Дивергенция стохастика на дневном графике EURUSD в октябре 2019 года
Комбинирование Stochastic с другими индикаторами
Обычный подход трейдеров — ставить внизу графика два или три разных осциллятора. Сигнал на вход в позицию — совпадение показаний всех. Лучший кандидат на совместное использование — MACD. У этого осциллятора экстремумы четко выражены.
Третий индикатор для комбинирования — Bollinger Bands. Сигнал возникает, когда график цены пересекает одну из его границ и возвращается в диапазон.
Совместное использование Stochastic, MACD и Bollinger Bands
Советы по использованию Stochastic в трейдинге
Стохастик предназначен для торговли во флете. Поэтому он не подходит для фондового рынка по двум причинам:
- Акции предрасположены к росту. Значит, на их графиках стохастик будет давать много ложных сигналов на продажу и мало истинных — на покупку.
- На акциях, особенно американских, часто возникают гэпы между сессиями. При наличии ценовых разрывов стохастик может неверно интерпретировать информацию с графиков.
Для фьючерсов используйте осциллятор на дневном таймфрейме. Выбирайте инструменты с частой сменой среднесрочных трендов (например, нефть), но не золото, цены на которое постоянно растут.
Подробнее про то, что такое фьючерсы и как с ними работать, читайте тут.
Для валютных пар стохастик допустимо задействовать на часовом графике, особенно на кросс-курсах, которые часто образуют недельный боковик. Еще один способ эффективного применения — в азиатском флете на таймфрейме M5.
Преимущества и ограничения индикатора Stochastic
Заключение
Stochastic — индикатор не универсальный. Чтобы им пользоваться на конкретном таймфрейме определенного финансового инструмента, требуется тщательное предварительное тестирование.
Стохастический осциллятор лучше всего работает во флете. При тренде он генерирует много ложных сигналов. На основе стохастика нельзя строить изолированные торговые системы. Его допустимо использовать для подтверждения входа в сделки по другим индикаторам.
