Индикатор MACD строится с учетом усредненного изменения цены. Используется он для оценки силы тренда и определения разворотных точек. Аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence — схождение-расхождение скользящих средних.
Реализация идеи принадлежит Джеральду Аппелю. В 1970-х годах трейдер экспериментировал с комбинациями скользящих средних. В результате исследований Джеральд вывел универсальные настройки: 12-периодная и 26-периодная функции с добавлением 9-периодной экспоненты в качестве сигнальной линии. Так появился MACD, который входит в топ-3 индикаторов технического анализа.
Теперь, когда мы рассмотрели историю создания индикатора MACD и его базовые настройки, давайте углубимся в детали его работы и узнаем, как этот инструмент может помочь трейдерам в принятии решений.
Основы индикатора MACD
Инструмент сравнивает экспоненциальные скользящие средние (EMA). Они определяют направление цены актива, опираясь на прошлые показатели. Индикатор учитывает движение сразу двух скользящих средних: быстрой и медленной.
В стандартном MACD сравниваются функции с периодом 12 и 26. Главная линия индикатора формируется за счёт разницы быстрой и медленной EMA. В итоге импульсы графика сглаживаются и принимают вид волны.
Вторая часть индикатора называется сигнальной линией. По умолчанию она представлена 9-периодной EMA — учитываются только 9 торговых дней или 9 торговых часов в зависимости от таймфрейма.
Сглаживание становится причиной отставания сигналов. При трендовой торговле задержка идёт на пользу — индикатор отсеивает шумы и показывает усредненную тенденцию. Но, например, при скальпинге отставание недопустимо — сигналы на открытие шортов проявляются в момент, когда позиции пора закрывать.
За главной и сигнальной линиями строится столбиковая гистограмма MACD — визуализация разницы между первой и второй функциями. Когда главная линия выше 9-периодной EMA, гистограмма положительная, когда ниже — столбики отрицательные.
Преимущества и недостатки
Как читать индикатор?
Сигналы связаны с пересечениями основной и сигнальной линии. В отношении неустойчивых активов скрещивания происходят многократно. Чтобы не торговать по ложным сигналам, рекомендуется использовать осциллятор MACD в связке с другими инструментами.
Пересечение центральной линии
Относительно середины гистограммы функции строятся в положительной или отрицательной области:
- Главная линия выше центра — преобладает восходящий тренд.
- Главная линия ниже центра — преобладает нисходящий тренд.
Само пересечение как сигнал на вход в рынок не рассматривается. Дождитесь завершения следующей свечи, определите ценовой импульс и открывайте сделку в полученном направлении.
Пример: если на дневном графике EUR/USD основная линия пересекает центральную линию снизу вверх, стоит дождаться закрытия текущей свечи и оценить силу бычьего импульса перед открытием длинной позиции.
В момент импульса происходит пересечение нулевого уровня, что указывает на смену тренда. Этот сигнал не применим на практике из-за главного недостатка индиактора — линия запаздывает к моменту разворота.
Пересечение сигнальной линии
Потенциальный сигнал формируется, когда главная линия пересекает сглаженную EMA:
- Сверху-вниз — возможное снижение цены.
- Снизу-вверх — возможный рост актива.
Важно! Анализируйте ситуацию комплексно. Линия ниже нуля при сигнале на покупку может означать, что рыночные настроения все еще отрицательные.
Дивергенция
Иногда максимум цены не подтверждается максимумом на индикаторе или наоборот, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе. Это событие называется дивергенцией.
Когда строится новый экстремум, а линия MACD показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности разворота. На волатильных активах число таких сигналов велико, поэтому их используют только с дополнительным подтверждением.
Дивергенции следует искать вблизи окончания тренда. На откатах или в боковике сигнал не эффективен.
Настройка индикатора MACD
Параметры инструмента можно менять в зависимости от торговой стратегии. Стандартные настройки MACD — 12, 26, 9. Трейдеры используют их по умолчанию, но рекомендуется подбирать значения под конкретный актив и таймфрейм.
Если стратегия заключается в торговле на рост рынка, то параметры 12, 26, 9 меняют на 8, 17, 9. С такими настройками работать проще, потому что количество ложных сигналов сокращается. Также автор индикатора рекомендовал настраивать значения на 8, 17, 9 для активов фондового рынка.
Для долгосрочных стратегий применяют MACD с параметрами 5, 35, 5. Настройки демонстрируют эффективность на недельных графиках.
На 5-минутном графике используют настройки 8, 21, 1. На часовых таймфреймах параметры по умолчанию иногда заменяют на 9, 14, 3.
Важно понимать, что изменения настроек влияют на частоту и точность сигналов. Например, увеличение периода быстрых и медленных EMA позволяет сгладить колебания и уменьшить количество ложных сигналов, но при этом может запоздать с выдачей сигналов. В то же время, уменьшение периодов делает индикатор более чувствительным к изменениям рынка, что полезно для скальпинга и краткосрочной торговли.
Логарифмический MACD
Модификация разработана при участии эксперта нашей школы 89WAVES. Идея заключается в том, чтобы вместо арифметических скользящих средних использовать логарифмы EMA. Это усиливает реакцию индикатора на рыночную волатильность, следовательно обнаружить пики дивергенции становится проще.
Преимущества логарифмического решения:
- Сокращение количества шумов, ложных сигналов.
- Сигналы log MACD проще подтвердить методами волнового анализа.
- Индикатор совместим с онлайн-платформой TradingView.
- Настройки log MACD предусматривают отображение SMA.
Применение индикатора в торговле с волновым анализом
MACD эффективно сочетается с волновым анализом Эллиотта, помогая трейдерам определять стадии развития тренда и прогнозировать его развороты.
- Волна 3: Во время этой импульсной фазы, зачастую наиболее динамичной в цикле, макди обычно достигает своих экстремальных значений. Это позволяет трейдерам визуально идентифицировать волну 3, основываясь на пиковых значениях индикатора.
- Волна 4: Формирование коррекционной волны 4 часто сопровождается снижением MACD до минимальных или даже отрицательных значений. Характерным признаком этой фазы могут быть два последовательных пересечения нулевой линии индикатором.
- Волна 5: По мере развития последней импульсной волны в цикле, индикатор может начать формировать дивергенцию с ценой. Это означает, что цена обновляет свои экстремумы, в то время как макди не повторяет эту динамику. Такое расхождение служит ранним предупреждением о возможном завершении тренда и начале разворота.
Использование MACD в сочетании с волновым анализом позволяет трейдерам получать более точные сигналы и принимать более обоснованные торговые решения. Однако, важно помнить, что макди, как и любой другой индикатор, не является панацеей. Для принятия взвешенных торговых решений всегда следует учитывать дополнительные факторы и подтверждения.
Сочетание МАСДИ с другими индикаторами
Один из самых распространенных подходов — использовать MACD в связке с RSI для подтверждения направления движения цены. Если первый формирует растущую гистограмму, а второй находится выше отметки 50, это свидетельствует о бычьем тренде. Такая ситуация является сигналом для покупки и работает в обратную сторону.
Если индикаторы расходятся и дают противоположные сигналы, это может означать скорое изменение тренда. Например, когда скользящие средние показывают рост, а RSI уже в перекупленной зоне и готовится к падению, лучше зафиксировать прибыль по длинным позициям или открыть шорт.
Для повышения точности прогноза имеет смысл добавить к масди и RSI другие индикаторы, например:
- Простая скользящая средняя (SMA).
- Средневзвешенная по объёму (VWAP).
- Полосы Боллинджера.
Чем больше факторов указывают на потенциальное движение цены, тем выше вероятность прибыльной сделки. Комбинируйте сигналы разных индикаторов для разработки всесторонней стратегии.
Распространённые ошибки при использовании
Начинающие трейдеры допускают 2 типичные ошибки при работе с индикатором.
Открытие сделок на пересечение
Большую часть времени цены колеблются в диапазоне, где пересечения МАКДИ генерируют множество ложных сигналов. В итоге трейдер терпит убытки из-за частых стоп-аутов.
Неправильная интерпретация гистограммы
Глядя на интенсивный рост столбцов, можно подумать, что идёт мощный импульс и пора покупать. Только цена вот-вот развернется, поскольку импульс на исходе. Лучше открыть шорт на коррекцию, используя разворот гистограммы как сигнал.
Заключение
MACD отличается понятной визуальной интерпретацией, не требующей от трейдера сложных расчётов. Индикатор одинаково хорошо работает на разных рынках при выборе старших таймфреймов. Можно легко комбинировать его с волновым анализом, техническим анализом и другими индикаторами.
А как пользоваться этим индикатором и применять его вместе с волновым анализом мы подробно разбираем на программе PRO. Приходите учиться, чтобы улучшить свои навыки и достичь новых высот в трейдинге!
