«Чудесный осциллятор» Билла Вильямса предназначен для поиска разворотов тренда, окончаний коррекций и торговле во флете. Немногие трейдеры знают, что Awesome Oscillator (AO) — почти полный клон другого, более известного индикатора. В этой статье мы коснемся и этого секрета.
В основном рассказ пойдет о сигналах осциллятора AO. Дадим примеры открытия сделок по тренду и во флэте. Покажем графики реальных активов.
Описание индикатора Awesome Oscillator
Индикатор разработан американским аналитиком и трейдером Биллом Вильямсом. Awesome Oscillator был представлен в 1995 году в книге «Торговый хаос» и первоначально использовался в торговле товарными фьючерсами на дневных графиках. Сегодня его применяют на всех рынках и любых таймфреймах.
Другие индикаторы Билла Вильямса: Alligator, Fractals, Accelerator Oscillator.
Первоначально Awesome Oscillator — индикатор импульса. Идея заключалась в поиске сильного ценового движения при выходе из флэта. Билл Вильямс включил его в свою торговую стратегию, известную как Profitunity.
Как выглядит осциллятор AO
Awesome Oscillator — индикатор на основе двух средних скользящих с периодами 5 и 34. Чем больше размах гистограммы, тем значительнее расхождение между ними. Переход через нулевую отметку означает пересечение средних скользящих. В осцилляторе не используется сигнальная линия.
Скользящие рассчитываются нестандартно. Используется не цена закрытия, а медианная — средняя между хаем и лоу свечи. Тип средних — SMA (simple — простые).
Стандартные настройки
В торговых терминалах не получится поменять периоды средних скользящих. Целесообразно задать дополнительные уровни, например, в 80%, для определения перекупленности и перепроданности. Также можно изменить цвет и толщину столбиков гистограммы.
Изменение параметров индикатора не предусмотрено
Awesome Oscillator внешне сильно напоминает индикатор MACD (схождение-расхождение средних скользящих), разработанный Джеральдом Аппелем в 1979 году. Главное визуальное отличие от AO — наличие сигнальной линии. Однако она играет вспомогательную роль.
AO (вверху) мало чем отличается от MACD (внизу)
Неясно, какая идея двигала Биллом Уильямсом, но метод расчета средних скользящих для AO и их периоды подобраны таким образом, что оба осциллятора движутся сонаправленно на 90% свечей.
У трейдеров популярна цветная версия MACD — MACD Color. Ее гистограмма также красно-зеленая.
Подробнее про MACD вы можете прочесть тут.
Применение Awesome Oscillator в трейдинге
В общем, все равно, каким осциллятором пользоваться: MACD или AO. Оба дают одни и те же сигналы. Однако идеология применения различна, поскольку индикаторы создавались для разных целей.
MACD, как и любой осциллятор, используется для торговли во флете: сделки открываются от границ канала внутрь. Основной сигнал — экстремум гистограммы, что означает ее пересечение с сигнальной линией.
Awesome Oscillator создавался для входа по зарождающемуся тренду. Задача индикатора — поймать импульс выхода из флета. Впрочем, с этим успешно будет справляться и более популярный MACD.
Вот общие цели применения обоих осцилляторов:
- Выявление дивергенций с графиком. Если она есть, значит, тренд угасает.
- Поиск точек входа и выхода из позиции при боковом движении цены.
- Открытие сделок по тренду на откате.
- Определение силы тренда по значению гистограммы, которого она достигла.
Однако два осциллятора комбинируются с разными индикаторами. В пару к MACD обычно ставят средние скользящие или Parabolic SAR. Для AO Билл Вильямс разработал совместное применение с Аллигатором, Фракталами и другими авторскими индикаторами.
Торговые сигналы Awesome Oscillator
Билл Уильямс придумал свои названия для сигналов Awesome Oscillator. Разработчик MACD Джеральд Аппель использовал иную терминологию.
Пересечение нулевой линии
Это классический сигнал Awesome Oscillator и MACD для входа по тренду. Гистограмма как бы переворачивается.
Пример сигналов при пересечении нулевого уровня
Блюдце — Saucer
Это разновидность локального экстремума осциллятора. Сигнал, например, на покупку по тренду выглядит как впадина на восходящей гистограмме.
Примеры сигналов «блюдце» на покупку и продажу
Двойной пик — Twin Peaks
Данный паттерн не является торговым сигналом. Двойной пик указывает на дивергенцию: график обновил предыдущий экстремум, а осциллятор — нет. Такая ситуация указывает на замедление текущего тренда и его вероятный разворот.
Примеры отставания гистограммы осциллятора от графика цены
Торговые стратегии с использованием Awesome Oscillator
AO — фактически готовая торговая система. Осциллятор допустимо использовать изолированно. Единственный обязательный фильтр — наличие среднесрочного тренда. При торговле на H1 это проверяется на старшем таймфрейме — D1.
Один из главных секретов эффективного сигнала AO — дожидаться формирования свечи. Далее можно входить в сделку по цене ее закрытия. Если же свеча длинная, хороший вариант — поставить отложенный лимитный ордер на уровень 33–50% отката.
После входа в позицию стоп-лосс размещается за последним локальным экстремумом графика. При торговле во флете будет нормально, чтобы тейк-профит был таким же по величине. Если же сделка открыта по тренду на завершении коррекции, никакие соотношения можно не соблюдать, а выходить автоматически по стоп-лоссу в положительной зоне. Опция трейлинг-стопа сегодня доступна во всех торговых терминалах.
Комбинирование Awesome Oscillator с другими индикаторами Билла Вильямса
Ниже показан пример совместного использования трех индикаторов Билла Вильямса при открытии сделки на покупку:
- AO — пересечение нулевого уровня гистограммой;
- Fractals — закрытие свечи выше последнего бычьего фрактала.
- Alligator — перестроение линий в порядке синяя-красная-зеленая (Аллигатор вышел на охоту и раскрыл пасть).
Билл Вильямс не включал в свою торговую систему индикаторы других авторов. Сегодня трейдеры могут комбинировать осцилляторы и индикаторы по своему усмотрению.
Взаимное подтверждение сигналов Awesome Oscillator, Fractals, Alligator
Преимущества и ограничения индикатора Awesome Oscillator
Советы по использованию Awesome Oscillator в трейдинге
При торговле на младших таймфреймах используйте комбинацию Awesome Oscillator с Parabolic SAR. Сигналы двух этих индикаторов по очереди становятся опережающими либо запаздывающими.
При пересечении гистограммой AO уровней +80 или –80 допустимо открывать сделку по любому разворотному свечному паттерну: пин-бар, поглощение, внешний бар. В такой ситуации высока вероятность локального разворота с соотношением профит/риск 2 к 1 и лучше.
Заключение
Без преувеличения, Awesome Oscillator — индикатор, вероятно, второй по популярности после средних скользящих. Так получилось потому, что он является почти полным клоном осциллятора MACD, который используют почти все аналитики и трейдеры. AO предпочтительнее, поскольку его гистограмма цветная, что делает торговые сигналы более наглядными.
