Дивергенция в трейдинге — это движение графика цены и индикатора в противоположных направлениях. Это самое простое определение. Например, на восходящем тренде два пика графика находятся один выше другого, а у индикатора MACD локальные максимумы нисходящие. В данном материале рассматриваются все виды дивергенций и способы их применения.
Виды дивергенции и применение в трейдинге
Дивергенция — это торговая концепция, построенная на индикаторах. Она используется в основном для поиска разворота, но может применяться для открытия сделок по тренду. Дивергенция на графике выглядит как несогласованные, разнонаправленные движения цены и индикатора. Для поиска используются осцилляторы: MACD, RSI, Force Index, Stochastic.
Альтернативный термин — расхождение.
Концепция не применяется изолированно. Только на дивергенции строить стратегии нельзя. Несогласованность графика и показаний индикатора — это вспомогательный сигнал.
Рынки не движутся линейно. У графиков всегда есть пики и впадины. Для рассмотрения расхождения необходимо, чтобы был тренд, то есть локальные максимумы или минимумы обновлялись.
Классическая дивергенция
У дивергенции два вида. При медвежьей рассматривают возможность продажи. Сравниваются пики графика и осциллятора. Бычья может дать сигнал на покупку. Анализируются впадины графика и индикатора. Диверы можно применять на любых таймфреймах.
Медвежья дивергенция ищется на восходящем движении. Что она может предвещать:
- смену тенденции;
- консолидацию цены — переход графика во флет — боковое движение.
При медвежьем расхождении на графике следующий пик выше предыдущего, но при этом максимумы осциллятора понижаются.
Медвежье расхождение MACD на часовом графике пары евро-доллар
Бычья дивергенция возникает на нисходящем графике. Она выглядит зеркально медвежьей. Локальные минимумы графика понижаются, но впадины осциллятора расположены одна выше другой.
Бычье расхождение MACD на часовом графике пары доллар-иена
Скрытая дивергенция
Классический дивер используется для входа в разворотные движения. При покупке анализируются впадины графика и осциллятора, а при продаже — пики.
Скрытая дивергенция не ищет развороты. Она позволяет открыться по тренду из флета или на завершении коррекции. В отличии от классического, скрытое расхождение определяется по-другому:
- При восходящем тренде рассматриваются впадины — минимумы графика и индикатора.
- При нисходящей тенденции нужно сравнивать пики — максимумы.
На скриншоте показан пример использования скрытой бычьей дивергенций. По паре USDCAD присутствует долгосрочный восходящий тренд. На несколько дней установился боковик. Паттерн скрытого расхождения позволил открыться на покупку по таймфрейму H1.
Общие правила входа в сделку на покупку:
- Выяснить по таймфрейму D1, что есть долгосрочный тренд.
- Найти коррекцию на таймфрейме H1 либо флет.
- Проанализировать локальные минимумы графика и индикатора.
- Построить линии поддержки через две впадины.
- Убедиться, что линии поддержки разнонаправлены.
- Дождаться восходящей свечи и после ее закрытия совершить сделку.
Позиции по сигналу скрытой медвежьей дивергенции открываются аналогично. В любом случае цели трейдера одни и те же — выйти из флета по тренду либо определить завершение коррекции.
Пример открытия сделки по скрытому расхождению
Скрытый дивер — очень редкий паттерн. На часовом таймфрейме любой валютной пары его получится найти буквально два-три раза за год. Можно заметить, что сигнал никогда не возникает на сильном тренде.
Скрытую медвежью дивергенцию иногда называют конвергенцией, поскольку трендовые линии графика и осциллятора сходятся.
Скрытую модель целесообразно использовать на таймфрейме M5 для входа на продолжение внутридневной тенденции. Чтобы паттерн было легче обнаружить, имеет смысл использовать осцилляторы с цветными гистограммами.
Скрытое медвежье расхождение иногда называют конвергенцией
Расширенная дивергенция
Простыми словами — это разновидность обычной дивергенции с пиками либо впадинами графика, находящимися на одном уровне. Расширенная модель хорошо работает на инструментах, которые часто находятся во флете, например, на валютных кросс-курсах.
Расширенная модель на часовом графике кросс-курса евро-фунт
Паттерн можно увидеть нечасто. Поэтому по поводу использования расширенной дивергенции сложились разные мнения. Большинство источников утверждают, что ее можно анализировать при открытии позиции на продолжение движения. Однако, если пролистать графики, выяснится, что это не совсем правильный подход. Когда появляется дивер этого вида, чаще всего происходит разворот.
Индикаторы для определения диверов
Для поиска дивергенции индикатор должен быть расположен под графиком. То есть используются осцилляторы. Подойдут не все. Нужны такие, чтобы на гистограмме были четко видны максимумы и минимумы.
MACD
Осциллятор MACD («схождение-расхождение средних скользящих»), вероятно, — лучший индикатор дивергенции. У него пики и впадины гистограммы видны четко. Существуют цветные версии.
Awesome Oscillator Билла Вильямса — не что иное как MACD в улучшенном дизайне.
RSI
Осциллятор RSI («индекс относительной силы») — второй по популярности инструмент для анализа. Его недостаток — размытая основная линия. Поэтому пики и впадины индикатора не всегда можно идентифицировать.
Расхождение осциллятора RSI
Другие индикаторы
Помимо MACD и RSI, для определения дивергенции можно использовать и другие осцилляторы:
- Стохастик (Stochastic Oscillator): Этот индикатор сравнивает текущую цену закрытия с диапазоном цен за определенный период. Дивергенция между ценой и стохастиком может указывать на потенциальный разворот тренда.
- Индекс товарного канала (CCI): Этот индикатор измеряет отклонение текущей цены от ее средней величины. Дивергенция между ценой и CCI может сигнализировать о перекупленности или перепроданности рынка и возможном развороте тренда.
Применение в торговле вместе с волновым анализом
Согласно волновому анализу, любое движение рынка можно разложить на пять волн. Три из них задают основное направление, а две — коррекционные. После пятой волны вероятна смена тренда.
Если на графике любого актива спуститься на таймфрейм ниже, то можно заметить, что расхождения между трендовыми линиями графика и осциллятора образуются в конце третьей и пятой волн.
Модель расхождения трендовых линий графика и осцилляторов
Основное применение диверов в волновом анализе — поиск пятой волны. Это нужно не для открытия сделки, а для выхода из нее. В примере на скриншоте сформировавшийся сигнал подтвердил, что пятая волна завершилась и произойдет коррекция.
Определение завершения пятой волны при помощи дивера
Еще один вариант использования диверов — вход в самую длинную третью волну. Здесь придется искать редкую формацию «скрытая дивергенция».
Трейдеры-волновики предпочитают работать с чистым графиком. Индикаторы используются нечасто и лишь дают подсказки. Первичен график. По отзывам опытных трейдеров, осцилляторы допустимо прикреплять к графику в первые год-два торговли на реальных счетах. Далее выработается насмотренность и необходимость в них отпадет сама собой.
Подтверждение дивергенции
Если рассматривать диверы отдельно, то верные сигналы дают только 30–35% из них. Какие дополнительные подтверждения можно использовать для открытия сделки:
- Волновые структуры.
- Паттерны Price Action.
- Свечные модели.
- Фигуры технического анализа.
- Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.
- Линии наклонных каналов.
- Торговые объемы.
Только расхождение не может использоваться для построения стратегии. Нужно одновременно применить другие методы анализа.
Как облегчить поиск
Стандартный прием обнаружения диверов — построение трендовых линий для графика цены и для гистограммы осциллятора. Какие еще методы можно использовать для облегчения поиска:
- Цветной MACD.
- Несколько осцилляторов, дублирующих друг друга.
- Специальный софт, созданный на языке программирования MQL.
Скрипты и индикаторы для определения диверов есть в интернете в бесплатном доступе.
Двойная дивергенция
Отдельный случай — двойная дивергенция. Это два паттерна, которые следуют один за другим. Применение не отличается от обычной модели.
Пример двойного паттерна
Дивергенция и прайс экшен
Свечные модели Price Action — один из инструментов подтверждения диверов. На скриншоте показан пример входа в рынок по паттерну «поглощение».
Совместное использование паттерна прайс экшн и дивера
Ложная дивергенция
Когда тренд не развернулся и даже не произошло коррекции, считается, что дивергенция оказалась ложной. Чтобы избежать ложных сигналов, рекомендуется:
- Использовать дивергенцию в сочетании с другими инструментами: Подтверждайте сигналы дивергенции другими индикаторами, уровнями поддержки и сопротивления, свечными паттернами, волновой структурой и т.д.
- Учитывать контекст рынка: Анализируйте общую рыночную ситуацию и учитывайте фундаментальные факторы, которые могут влиять на движение цены.
- Экспериментировать с настройками индикатора: Подберите оптимальные параметры индикатора для конкретного рынка и таймфрейма.
Отдельных паттернов ложной модели не существует.
Частые ошибки
Какие ошибки чаще всего совершают трейдеры:
- Поиск дивера на графиках акций. На бирже торговля сессионная, идет с перерывами. Поэтому индикаторы будут давать ложную информацию.
- Построение линий тренда по пикам и впадинам, которые образовались после выхода новости либо после интервенции. В эти минуты ценообразование на валютном рынке становится случайным.
- Поиск диверов при низкой амплитуде гистограммы осциллятора. Минимальное значение MACD, пригодное для анализа — 0.0005.
- Построение паттерна с учетом экстремумов на смене американской и азиатской сессий, а также азиатской и европейской. Ночью волатильность инструментов снижается в разы. Поэтому информация индикаторов может стать некорректной.
Отдельная тема для дискуссии — построение дивергенций после пересечения нулевой отметки гистограммой MACD. Одни трейдеры считают, что так делать нельзя. Вероятно, нормальным решением будет поиск паттерна, когда пересечение нулевой линии было незначительным. На скриншоте — неоднозначный пример. Такие диверы возможно анализировать по своему усмотрению.
Сомнительный паттерн расхождения
