Анализ объемов важен при трейдинге на бирже, когда точно известно, что поток котировок от крупных участников рынка стабилен. Индикатор кумулятивная дельта нужен для развернутого представления объемов. Он показывает борьбу быков и медведей на бирже по ходу текущей сессии.
В этой статье расскажем, как рассчитывается кумулятивная дельта. Объясним, как правильно включать этот индикатор в торговые стратегии.
Что такое «простая» дельта?
Кумулятивная дельта более наглядна, но для начала нужно понять, как работает другой инструмент для анализа объемов. «Простая» дельта — индикатор, показывающий разницу между объемом покупок и продаж для каждой конкретной свечи графика.
Название в терминалах — Delta Volume.
Чтобы рассчитать значение индикатора, нужно вычесть количество проданных контрактов или лотов из количества купленных. Если объем покупок превышает объем продаж, значение дельты будет положительным, и наоборот.
Смысл в том, чтобы отслеживать, какая сторона рынка доминирует в текущий момент: покупатели или продавцы. Если индикатор растет, это говорит о преобладании быков, что может указывать на продолжение ап-тренда. Снижение дельты свидетельствует о том, что медведи начинают контролировать рынок, что, вероятно, предвещает коррекцию или разворот.
Индикатор дельта отображается внизу графика в виде гистограммы. Каждый ее столбик показывает разницу объемов за определенный временной интервал, например, за минуту, час или день. Положительные значения окрашиваются в зеленый цвет, отрицательные — в красный.
Индикатор Delta Volume на графике акций Nvidia в течение всей торговой сессии 3 марта 2025 года
Как пользоваться индикатором Delta Volume
Индикатор дельта поможет принять решение по открытию сделки, учитывая текущее настроение рынка. Вот какие сигналы можно анализировать:
Подтверждение тренда. Когда цена движется вверх, а дельта зеленая, это говорит о силе быков — можно входить в покупку. Аналогично, если график снижается, а индикатор остается красным, это дает сигнал о силе медведей.
Дивергенция. Расхождение возникает, когда график продолжает двигаться в одном направлении, а дельта отстает. Это может указывать на слабость текущего тренда и возможный разворот.
Изменение силы тренда. Резкое увеличение положительного значения дельты при повышении цены может говорить о возросшей активности покупателей и дальнейшем экспоненциальном росте тенденции. Аналогично — сильное снижение индикатора может предвещать обвальном падение актива.
Определение уровней поддержки и сопротивления. Анализируя периоды, когда дельта резко меняет знак, — с плюса на минус или наоборот, можно определить уровни, где происходят значительные изменения в настроениях участников рынка. Это помогает определять потенциальные точки входа или выхода из позиции.
Недостатки индикатора дельта
- Зависимость от таймфрейма. Чем ниже временной интервал, тем больше шума в показаниях, что делает их менее надежными. Поэтому многие трейдеры предпочитают использовать этот индикатор на 4-часовиках и дневках.
- Нет учета внутридневных колебаний. Поскольку индикатор отражает общую картину по итогам определенного периода, он не учитывает краткосрочные движения цены внутри свечи. Это может привести к пропуску важных моментов.
- Необходимость фильтрации ложных сигналов. Из-за своей чувствительности к изменению объемов, дельта может давать много ложных сигналов, особенно на волатильных активах. Для повышения точности придется использовать фильтры, например, скользящие средние.
Что такое кумулятивная дельта?
Кумулятивная дельта (Cumulative Delta) — это накопленная сумма значений дельты за определенный период времени. Индикатор позволяет измерить баланс сил между быками и медведями за длительный промежуток времени. Это дает возможность увидеть долгосрочную тенденцию.
Индикатор отображается в виде линии, которая поднимается или опускается в зависимости от соотношения объемов покупок и продаж. Если она идет вверх, это означает, что покупатели контролируют рынок. Если же вниз, значит, преимущество у продавцов.
Кумулятивная дельта пригодится для выявления сильных движений, а также определения фаз накопления и распределения активов. Например, продолжительный рост индикатора может указывать на устойчивый восходящий тренд, а спад — на приближающийся разворот.
Обычная и кумулятивная дельты на 5-минутном графике акций Nvidia 3 марта 2025 года
Применение кумулятивной дельты
Следование за трендом. Если кумулятивная дельта стабильно растет, это признак сильного восходящего тренда. В таком случае целесообразно открывать длинные позиции или держать их — следовать за быками
Поиск разворотов. Если после длительного роста кумулятивная дельта начинает снижаться, это может указывать на ослабление тренда и возможный разворот. Это хороший момент для фиксации прибыли или даже переворота позиций.
Анализ дивергенций. Расхождение между графиком и кумулятивной дельтой может указывать на изменение рыночных настроений. Например, если цена обновляет максимумы, а линия индикатора при этом снижается, это говорит о слабости текущего тренда.
Оценка уровней поддержки и сопротивления. Так же, как и в случае с обычной дельтой, резкие изменения направления кумулятивной дельты могут указывать на важные уровни, где происходит смена настроений участников рынка.
Преимущества кумулятивной дельты перед обычной
- Устойчивость к шуму. Накопление данных за длительное время снижает влияние случайных всплесков объемов, делая линию кумулятивной дельты более гладкой и предсказуемой.
- Долгосрочный анализ. Благодаря своему накопительному характеру, кумулятивная дельта позволяет лучше оценивать общие рыночные тенденции.
- Простота интерпретации. Линия — более наглядная, нежели столбики гистограммы.
Недостаток индикатора, пожалуй, единственный: необходимо много исторических данных для корректной работы. Это порождает ограничение для младших таймфреймов в начале биржевой сессии.
Заключение
Индикатор кумулятивная дельта подойдет для биржевых трейдеров. На форексе он неприменим, так как нет информации о реальных объемах. Индикатор предпочтительнее, чем обычная дельта.
Часто задаваемые вопросы
Как интерпретировать расхождения (дивергенции) между кумулятивной дельтой и ценой?
