Базовая техника биржевой торговли — постоянный поиск уровней поддержки и сопротивления. Альтернатива классическому подходу теханализа — точки пивот в трейдинге. Метод предполагает построение линий на основе данных предыдущих свечей и открытие сделок при отскоке графика цены от обнаруженных уровней либо их пробое.
В этой статье разберемся, как правильно торговать точки пивот. Подскажем необходимые индикаторы для автоматического построения уровней поддержки и сопротивления по этой методике. Дадим примеры реальных графиков.
Понятие точки пивот в трейдинге
Точка пивот ищется для каждой свечи. Метод допустимо использовать на любых таймфреймах. Формула несложная:
- Нужно взять три цены: максимальную, минимальную и закрытия.
- Просуммировать их, а результат разделить на 3.
Произведя расчет, на всех свечах графика можно построить точки. Их соединяют линией. Согласно устоявшейся терминологии, ее называют Pivot points, сокращенно PP. Внешне она выглядит как средняя скользящая, но линия PP таковой не является из-за иного метода расчета. Сами точки на график обычно не наносят.
Вручную ничего не рисуют. Все построения — автоматические, при помощи специальных индикаторов.
Синим показана линия Pivot points. Таймфрейм H1 EURUSD
Вверх и вниз от оси PP откладывают линии, которые идут параллельно. Обычно их три, но можно ограничиться двумя. Таким образом формируются динамические уровни поддержки и сопротивления. С ними работают по классическим принципам теханализа: ищут отскок графика от них. Для осевой линии PP, наоборот, рассматриваются исключительно ее пробои.
Англ. pivot — «точка опоры», также «разворот».
Как рассчитать точку пивот и уровни
Таким образом, согласно методу, на графике строятся семь линий: одна центральная (PP — pivot points), и по три сверху и снизу. Приведем формулы для их расчета.
PP = (H + L + C) / 3, где
H — хай (верхушка тени),
L — лоу, C — close (закрытие).
Уровни поддержки (support) обозначают как S1, S2 и S3, а сопротивления (resistance) — R1, R2 и R3. Все они рассчитываются относительно осевой линии PP.
R1 = (2 × PP) – L; R2 = PP + H – L; R3 = H + 2 × (P – L);
S1 = (2 × PP) – H; S2 = PP – H + L; S3 = L – 2 × (H – PP)
Эти формулы и обозначение вовсе не творчество современных энтузиастов. Хотя метод точки пивота в трейдинге не известен широкой аудитории, он был разработан примерно 100 лет назад. В 1930-х годах математик и трейдер Генри Чейз заметил, что цена на рынке часто «вращается» вокруг определенных значений — словно у нее есть невидимая ось. Он адаптировал инженерный термин к трейдингу, создав систему «опорных точек».
Метод окончательно формализовал трейдер Ричард Армс-младший (Richard W. Arms Jr.). В конце 1970-х годов вышел его «Справочник по фондовому рынку» («The Stock Market Handbook»).
Сегодня немногие трейдеры знают, что такое точка пивот. В базовом комплекте терминалов MetaTrader и QUIK для pivot points индикаторов нет. Их придется искать в интернете, скачивать и устанавливать самостоятельно.
Так выглядит один из многочисленных индикаторов Pivot points
Как использовать Pivot point в трейдинге
C линиями индикаторов Pivot points работают как с обычными каналами в теханализе:
- При пересечении графиком уровня сопротивления открывают сделки на продажу.
- Когда цена подошла к одной из нижних границ, входят в покупку.
Целесообразно рассматривать линии S1 и R1. Уровни №2 труднодостижимые. А к крайним границам S3 и R3 цена подходит только при каких-то экстраординарных событиях, например, при выходе сильной новости.
У индикаторов Pivot points и Bollinger Bands схожий принцип работы.
Когда график достиг границы S1 или R1, это пока предварительный сигнал. Точку разворота определяет появление какого-то свечного паттерна: поглощение, падающая звезда вверху рынка, молот при входе на покупку. На пробой уровней S и R сделки не открывают.
По границам S и R допустимо выставлять стоп-лосс и тейк-профит. Но все же это не вполне надежно. SL лучше размещать за последним локальным минимумом или максимумом графика.
Сделки открываются, когда свечной паттерн разворота сформировался на границе S1 или R1
Теперь стоит пояснить, на каких таймфреймах использовать индикатор. Первоначально метод создавался для дневных графиков фондового рынка. Однако индикаторы Pivot points, которые можно найти в интернете, ориентированы на таймфреймы от M15 до H4, а лучше всего работают на часовиках.
Как использовать линию PP
Осевую линию можно считать вспомогательной. Например, на таймфрейме D1 она будет указывать направление тренда. Когда график находится выше линии PP, можно определить восходящий тренд.
Классическая методика из XX века говорит о том, что с центральной линией можно работать как со средними скользящими. А именно: если цена пересекает уровень PP снизу вверх, открываемся на покупку, а когда сверху вниз — продаем. Важно, что свеча таймфрейма должна сформироваться. На самом деле таких сигналов очень много, поэтому их нельзя рассматривать как надежные.
Примеры сигналов на пересечение линии Pivot points
Комбинирование с другими индикаторами
Pivot points — индикатор, аналогичный Bollinger Bands. Сигнал по Полосам Боллинджера подтверждают осцилляторы. Используем их совместно и с точкой пивота. Наиболее нагляден MACD, а точнее, его модификация от Билла Вильямса — Awesome Oscillator. Когда гистограмма осциллятора проходит свой экстремум, это говорит о том, что сигнал индикатора Pivot points надежен.
Экстремум гистограммы MACD сам по себе сильный сигнал
Преимущества и недостатки точек пивот
Заключение
Точки пивот в трейдинге могут стать эффективным инструментом анализа графиков. Пока же это второстепенный, мало востребованный метод. Для его применения необходимо предварительное тестирование на графиках разных финансовых инструментов.
Хотите получить мой готовый чек-лист, который уже помог сотням трейдеров улучшить результаты? Напишите в чат-бота, и я бесплатно отправлю вам подробный шаблон, который вы сможете адаптировать под свою стратегию.
